AI助手-生成多样化工作流（因子策略）优化测试week2
一、结论：
相对于第一周操作，在熟悉了基本操作后。尝试了一些深入操作。
通过AI助手对话分别完成期货动量+ATR的因子组合策略工作流及股票的多因子组成+策略回测的工作流生成（涵盖因子分析及股票回测）如下图：
期货策略工作流及回测结果：

优化后回测结果

股票因子分析及策略回测工作流及回测结果：

优化后回测结果

二、具体操作及优化过程

1.期货策略测试
1.1自然对话生成工作流，需要注意的时提示词要清晰完成不然会需要补充

1.2补充一个小技巧，在工作流报错的时候除了AI只能修复，有时候在日志里面把错误信息直接复制给AI助手，修改成功的概率更高

1.3另外这次做了一个小测试，考虑到因子不会适用于所有的趋势内。对回测时间按年，分别分三次进行了回测如下:
2301-2312：收益还可以

2401-2412：负收益

2501-2512：跑输基准

2301-2512：也可以看到回测曲线跟分开回测还是有高度相似的，只是整体的收益率更好，可能是资金优势，

1.4，通过交易柱状图中发现，还是有大量的时间未触发交易。考虑到是不是期货品种原因，所以告诉了AI助手取消期货品种限制，但国债与股指不做。得到的回测结果如下，交易次数明细增多。

2. 股票因子分析及策略回测测试
2.1依然是对话直接生成工作流，这次在群里学习提示词，这里的因子升序排序也是造成回测结果完全不同，

2.2测试让AI解释因子构建的逻辑和为什么在工作流中使用线性框架而不是非线性

2.3AI助手回答的还是蛮高质量，就像是一个专业对口的老师

2.4修改报错，对于每一次报错最好还是点开日志查看一下，不然直接智能修复，然后继续回测还是会造成很大的算力浪费

2.5回测结果，这里就是因为排序的错误，导致收益是负的

2.6重新把因子排序改为降序以后回测结果如下：

三、后续思考
1.因子的分评不高，但是使用在策略中发现收益还不错。感觉这个应该是不符的
2.关于因子失效，我在期货中测试收益率，的确是一个递减到失效的趋势。

四、优化建议
1.回测报错只能直接弹出日志的错误窗口
2.回测成功以后，有很多次都是无交易产生的。如果你直接代码编辑的窗口对话AI助手说没回测没有交易记录，它是很难给你修改好的。但是如果你在工作流回测的过程中去查看日志，却能找到具体的日志，把这个输出给AI助手，就能很好的修改。