第三周
最开始的设想通过AI助手对话生成一个SVM向量机加线性因子组合的日内策略
下面是提示词的尝试：
1.1.1提示词实例1（帮我生成一个由SVM+线性因子组合的期货工作流，时间频率日线，涉及品种燃油，沥青，玻璃，纯碱，焦煤，锰硅，硅铁。SMV使用波动率，线性因子使用动量因子及ADX因子，SVM使用公式构建特征因子，线性因子使用python输入）
1.1.2提示词实例2（帮我生成一个由SVM+线性因子组合的期货工作流，时间频率日线，涉及品种燃油，沥青，玻璃，纯碱，焦煤，锰硅，硅铁。SVM使用波动率，线性因子使用动量因子及ADX因子，包含因子分析及策略回测）
1.1.3提示词实例3（帮我生成一个线性机器学习因子+线性因子组合的期货工作流，时间频率日线，涉及品种燃油，沥青，玻璃，纯碱，焦煤，锰硅，硅铁。机器学习因子使用波动率，线性因子使用动量因子及ADX因子，包含因子分析及策略回测）
因为无法用非线性因子模型原因，这些工作流都跑不通，尝试失败了
为了完成第三周任务，放弃了机器学习模型构建期货因子的想法，于是有了提示词的实例4
1.1.4提示词实例4（帮我生成一个多因子组合工作流，时间频率日线，涉及品种燃油，沥青，玻璃，纯碱，焦煤，锰硅，硅铁。因子使用波动率，线性因子使用动量因子及ADX因子，不要使用趋势因子，避免未来函数包含因子分析及策略回测）
2.1回测结果：夏普-0.29，收益2.7%
2.2.1因子优化-调整敏感程度，周期缩短
2.2.2开仓逻辑优化-从仅根据因子排名改为规则补充（时间加权，价格突破）
2.2.3风控优化（固定权益比例改为固定波动贡献率）
2.2.4策略修改为日内交易分钟回测
2.2.5通过交易日志查看每天只有1-2笔交易产生，继续优化开仓逻辑放宽阈值回测如下，亏损稳定，曲线流畅
2.2.6收益显著为负：问了一下其他大模型，要他们也分析原因如下：
这是一个非常典型的“过度拟合 + 逻辑互搏 + 交易成本黑洞”导致的失败案例。
2.2.7优化逻辑（1.剔除mom_meanrev 逻辑和trend_env_flag 的动态切换。）
2.2.8核心问题：mom_block, dmi_block, trend_block 本质上都在衡量同一个东西——价格的运动状态和方向。它们之间存在极强的共线性
优化逻辑（
1.移除波动率的方向权重：将 vol_block 的贡献从 raw_factor 的合成公式中完全移除，或者将其作为风险惩罚项（即高波动时降低总分），而不是 Alpha 信号。
2.减少 Z-Score 嵌套：只在最基础的原始数据（如单个收益率、单个均线偏离）上进行一次标准化，然后在合成最终得分后，不要再做任何标准化，而是返回原始分，让策略层去做跨品种的截面排名（Ranking），这才是最抗噪声的做法。
3.简化模型，聚焦核心：合并或移除功能重复的因子块，例如，将 DMI 的功能整合进动量或趋势块中，或者直接移除 DMI，专注于一个经过验证的、鲁棒性强的主逻辑。）
2.2.9回测结果还是差强人意，
2.2.10继续研究策略逻辑，发现策略开仓逻辑是根据每日因子打分的，但是调仓却是3bar一次。这次尝试将因子打分改成15分钟的。调仓时间改为120分钟
通过以上的不断优化尝试，最终策都没办法跑通了，失败了
为了完成第三周任务，放弃了机器学习模型构建期货因子的想法，于是有了提示词的实例5
1.1.5提示词实例5（帮我生成一个多因子组合期货工作流，回测频率15分钟级别，涉及品种燃油，纯碱，焦煤，锰硅，因子使用波动率，动量，趋势因子，避免未来函数。）在支付了100算力以后，跑通了
工作流：
回测结果：
来不及优化策略了，直接接入仿真盘，接入的时候夜盘也结束了。只能下周看接入效果了
问题汇总
1：特征工程构建失败-10000，在构建期货因子特征工程时，如果使用python输入因子特征，AI助手无法智能修复（实测20次修复以上也不行）
公式输入报错10028说是逻辑语法问题，复制跑通过的公式也不行。可能存在bug
目前期货因子模型构建只能做线性因子模型，在SVM中把核修改为linear也还是不行，导致我直接浪费了大概80算力，小智至少要给我报销50才行
2：在进行日内策略回测时，报错10070。往往发生在工作流已进行进行大半的时候发生，造成算力浪费。
建议优化
- AI助手代码修改优化-现在对话例如，把策略调仓周期修改从15分钟修改为30分钟。AI助手会帮你把所有的代码都跑一遍然后改一行。是不是有些浪费，其实很多都是一些参数修改，特别是peiiod类的。在比如return的周期这样，或许可以分类或者是在AI助手优化策略或者因子的时候可以快捷设置，这种基础修改。
2.为了避免时间与算力浪费，建议把现在平台所有BUG都做一个汇总，放在飞书文档里一起。
