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一、引言 在金融市场投资策略研究领域，小市值和红利低波策略近年来备受关注。在过往研究在这两种策略应用中存在一定缺陷，本文旨在深入剖析并优化，本次着重解决上一次研究中小市值年化收益不足和回撤波动较大的问题。 [小市值与红利低波的互补研究：风险对冲与收益增强的双重路径](https://www.pandaai.online/community/article/76) 1.1上文研究不足之处 上文在优化小市值和红利低波动策略回撤上不够具体，主要体现小市值最大回撤高达34.78%，可以引入熔断机制或者宏...

1.引言 招商证券发布的这篇研究报告《AI系列研究之一：端到端的动态Alpha模型》探讨了一种基于深度神经网络的动态Alpha因子模型，旨在解决传统线性Alpha模型的局限性。这项研究不仅展示了机器学习在量化金融领域的应用，也为投资决策提供了新的思路和方法。本文将详细分析报告中提出的模型架构、实验设计、创新点以及实际效果。 2.传统因子投资框架及其局限性 2.1传统多因子Alpha模型的构建流程 传统的多因子Alpha模型构建一般包括以下步骤： 单因子研究与筛选 因子预处理（异常值处理、标准...

上篇[基于《AI系列研究之一：端到端的动态Alpha模型》理论分析](https://www.pandaai.online/community/article/77) 本篇文章会对其中各部分进行代码研究 大概流程划分为下  数据清洗 目的 保证输入数据的质量，剔除不符合要求的样本。 减少后续特征工程和模型训练的偏差。 过滤掉ST和退市股，可避免模型学到噪声或极端异常；空值剔除确保计算指标和归一化不出错。 python defget_all_stocks(self,e...