期货双均线策略回测实验记录
概述
本文档记录了使用AI生成期货双均线策略并进行回测的完整过程，包括遇到的问题、排查思路和解决方案。
一、策略生成
1.1 初始策略创建
使用AI生成期货双均线策略，一次完成代码编写。
1.2 首次回测结果
回测结果显示资金曲线基本是一条直线，没有发生交易。
二、问题排查
2.1 发现问题：合约到期
查看日志后发现，策略没有交易的原因是合约已到期。
2.2 第一次尝试：修改代码
尝试修改代码以解决合约问题：
- 修改代码逻辑
- 点击应用并保存
结果：重新启动工作流后，结果没有变化。
2.3 第二次尝试：调整回测时间
更改回测时间范围，检查是否是数据缺失导致的问题：
结果：依然是一条直线，没有交易发生。
关键发现：日志显示运行的还是之前的初始代码，说明修改没有生效。
2.4 第三次尝试：动态获取主力合约
让AI修改代码，根据日期动态获取主力合约：
结果：保存代码后重新运行，依然是一条直线。
2.5 第四次尝试：扩大回测时间范围
将时间改回到最近一年进行测试：
结果：仍然没有变化。
2.6 增加日志输出
让AI增加日志输出功能，便于后续排查问题：
发现：日志显示数据不足。
💡 建议：可以增加一个引用日志的功能，这样就不需要手工复制日志内容。
三、问题根因分析
仔细观察后发现，总权益实际上是有变化的，持续在增长，但曲线显示为一条直线。
初始资金设置过大，导致总权益增长的速度相对较慢，在图表上几乎看不出变化，所以曲线才显示为一条直线。
四、解决方案与验证
4.1 调整初始资金
将初始资金调整为10万元，资金曲线变得明显：
效果看起来非常好，需要检查是否存在未来函数的问题。
4.2 多品种测试
更换不同品种代码进行测试验证：
白银
