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第三周小白免坑进行期货仿真策略编写 1.给AI助手，策略构思，和期货品种让它生成工作流   2.出现没有交易 1.经过多次调整还是无法跑通 2.找出平台提供模板，用策略进行替换，终于跑通  3.总结AI助手对一些平台代码规范应该还有没全面...
仿真交易的第八天 1.1将策略进行仿真交易  1.2显示已运行8天 1.悲催的0交易记录 2.
第1节期货策略构建与回测 AI助手生成策略代码与回测工作流 策略构建与回测的提示词输入 xxxx; AI助手成功创建工作流  启动工作流并成功完成回测  查询回测结果  发现结果异常，似乎没有交易操作，查看交易详情，发现页面空空如也  进一步查看日志，发现确实没有任何开仓与平仓动作  打开代码节点，向A...
一白银+黄金期货回测连接仿真交易 1.1编写框架 输入提示词：帮我生成一个白银+黄金期货回测的框架;策略核心逻辑是根据布林带突破策略，在2025年分析; PandaAI助手会自动报销代码，横轻松愉快，比扔工快太多了，解决了大问题; 1.2链接交易 1.创建实盘; 2.启动仿真;    本次采用的策略为日内交易策略开发黄金日内交易模型，在下图处导入已有的python代码    代码处理  只需告诉AI我们使用的主流合约，AI会自动帮我们生成相关代码   根据提示反复校验了很多遍，代码修改中放开了交易的阈值，又反复调整报错的方式，尤其是采用了断绝外部依赖以及报错能忽略后继续运行的方...
本周最大的进展是借助AI生成了一个可运行的回测流程。虽然对代码底层逻辑还不完全理解，但AI的辅助确实降低了上手的门槛。 本周目标：生成并运行回测 这周的核心任务是根据AI助手的建议，生成一个完整的回测流程，并尝试将其部署到模拟盘进行测试。 什么是回测？ 简单理解，回测就是用历史的股票数据来检验你的交易想法（即“策略”）。通过模拟过去的操作，看看如果当时真的按照这套规则买卖，收益和风险会是如何。 以下是回测运行的初步成果：  运行结果分析 虽然图表中的各...
💬在PandaAI社区，我们不讲空泛的理论，只拆解能落地的实战策略。这一次，我们邀请到第一届因子大赛的冠军得主——林木茂盛，为你揭开从想法到策略的完整研发链路，用AI重构你的投研流，让1小时构建策略框架成为可能。 社区最新直播上线 📝本期主题：《1小时构建策略框架，告别低效摸索》 ⏰直播时间：03.07（本周六）晚上20:00（闭门直播） 🙋♂️分享嘉宾：林木茂盛 PandaAI第一届因子大赛收益率榜冠军 兴业证券杯全国收益率榜第9 同花顺ETF实盘大赛全国第8 他将毫无保留地分享...
AI期货回测策略 一、回顾 在之前写的内侧记录里[AI助手多样化研究分享-多因子工作流的构建+回测](https://www.pandaai.online/community/article/727)，写了多因子策略作用于股票，想现在放到期货上测试一下效果，动手改起来 二、多因子期货回测工作流  2.1三个因子： StopLossBreakMA5Factor五日风险控制因子 RANK((OPEN/DELAY(OPEN,5)1)(VOLUME/MA(VOLUME,2...
一、策略背景与研究目标 这次的研究目标，是做一套能从回测自然迁移到仿真/实盘的期货策略： 标的：螺纹钢期货（示例使用RB2605.SHF，后续可替换为主力合约） 周期：分钟线（1分钟+5分钟） 策略类型：趋势跟随+固定点数止盈止损 核心诉求： 回测阶段在panda_backtest上验证策略有效性； 仿真阶段只需替换行情与交易接口，逻辑不变即可上线。 下面按“策略思路→回测实现→从回测到仿真联通方案→回测结果解读”的顺序展开。 二、策略思路 1.标的选择 为了降...
构建思想 经典布林线指标在日线级别的传统用法，通常被视为价格通道的突破信号或回归信号。然而，直接使用股价触及上下轨的简单信号，往往面临信号频繁、稳定性差的问题。其深层原因在于：布林线的宽窄反映了市场的波动状态，而在不同波动状态下，股价触及上下轨所蕴含的交易含义存在显著差异。因子切割论提供了一套系统的方法，将这一“矛盾”转化为可量化的精细结构。 思维逻辑 我们希望构造一个因子，能够准确表达布林线的“回归”与“突破”在不同市场环境下的有效性。核心思想是：将股票的日度收益率按照“布林线位置”进行切割...
回撤结果是，简单的动量因子，大概是失效了，甚至有反效果。  ai给出的原因是  有点懵，代码逻辑还需要去理解。
经过前七周从策略构思、因子研究到技术分析体系构建的深度探索，我的PandaAI体验来到了一个关键的里程碑——将研究成果转化为实际的交易动作。本周的内测核心任务，正是打通“研究→回测→仿真交易”的全流程。 本次体验的战略目标： 流程验证：完整走通PandaAI平台从策略研究到实盘部署的每一个环节，验证其一体化工作流的可行性。 实战检验：设计一个简单的均线策略，置于最接近真实的仿真交易环境中，检验其实盘执行能力与稳健性。 能力闭环：作为种子用户，亲身测试并反馈“云交易”与“客户端连接”两种实盘路径，...
一专家模式：VWAP计算节点测试 1.1测试背景 在量化策略开发中，VWAP是衡量市场平均价格的重要指标。本次测试旨在验证通过专家模式（Python脚本）自定义开发的“5日VWAP节点”在逻辑计算、数据流转及因子生成方面的准确性与稳定性。 1.2节点配置与逻辑验证 1.点击左侧导航栏-节点库右侧的专家模式;  2.算法实现（专家模式代码）; 根据代码截图（图片2、图片3），VWAP的核心逻辑如下： 输入参数：接收过去5个周期（$t$到$t-4$）的Close（收盘...
策略思路：动量+波动率 动量（RSI）：用相对强弱指数判断市场是“过热”还是“过冷”，RSI55时认为趋势向上，RSI<45时认为趋势向下。 波动率（ATR）：用平均真实波幅衡量市场波动大小，只有当波动放大时才入场，避免在“死水一潭”的行情里浪费手续费。 我的核心交易逻辑很简单： 当RSI55且ATR突破阈值时，开多仓； 当RSI<45且ATR突破阈值时，开空仓； 出现反向信号或触发止损/止盈时，立即平仓。 后续测试其他品类将其他品类换成石油  调整过程：从黄金到原...
一期货回测连接仿真交易 1.1期货回测框架编写 输入提示词：写一个期货因子分析及连接回测的框架;因子以20日动量，回测时根据因子排序结果，选择排序前2的标的，连接主力合约进行交易回测; PandaAI助手会自动编写框架代码，过程很丝滑; 1....
由于之前已经做过实盘运行，所以这次做为一个新手来介绍如何进行实盘演练。如果你熟练，从策略编写到实盘运行，可能不到3分钟。 期货回测及连接仿真交易操作指南 一、从研究到实盘的全流程 1.1研究阶段：AI辅助构建策略 在平台通过AI助手可快速生成期货回测工作流。只需输入指令，如“创建基于动量策略的螺纹钢期货回测，时间范围2023-2024年”，系统将自动生成分析框架。启动工作流后，建议通过右上角日志检查策略逻辑与历史数据缓存情况，确保回测基础数据的完整性。  !...
一一键生成因子回测与策略回测 1.1因子与策略 因子回测 书接上回，使用20251001-20251231时间区间时，期货截面因子回测工作流会报错，报错原因看应该是受到某新品种的影响;  本周重新启动一个工作流，发现还是报一模一样的错误，遂放弃，改用较早的时间区间进行回测，使用20250101-20250331区间回测可以跑通;  因子结果分析  AI分析： 从当前因子分析结果看，这个126日动量因子属于...
