整体思路

经典期货思路——展期收益率做多。ps只是思路构建，抛砖引玉，无代码

1.1 核心逻辑

核心思路：近月合约大于远月合约，代表近期需求量大，所以追高
基本面佐证：库存率，开工率，基差来确认。价差会持续扩大，而不是回归均值
股市验证：沪深300指数，均线多头排列，参考经典的复苏顺序，有色，黑白金属，化工，逻辑验证是否处在经济复苏中

1.2 标的选择

我个人比较喜欢固定标的池，可以都做一些基本数据上的整理。

1. 标的池：低相关性，并有能获取相关数据的数据标的，构建截面标的池，个人拍脑袋，豆粕，螺纹钢，铜，甲醇，塑料(LLDPE)
2. 目标合约：
   近月合约选择主力合约：成交量、持仓量最大的合约，代表市场当前交易核心。
   远月合约次主力合约：成交量、持仓量仅次于主力的下一个活跃合约。

1.3 展期率计算

展期收益率 = (主力合约价格 - 次主力合约价格) / 次主力合约价格

1.4 开仓原则

1. 同时开仓，同时平仓。近多远空。
2. 轮动原则，由基本面筛选标的，展期收益率作为rank排序。买入排序第一名的标的

1.5 风控

1.库存方向反转 周度库存数据连续两周累库（停止去化）。卖出
2.基差趋势走弱 基差（现货-期货）连续走弱3-5天。卖出
3.展期收益率转负 展期收益率由正转负。卖出
4.卖出冷静期设定
5.止盈设置，利用价差计算atr止盈（股票止盈方式迁移一下）
6.固定成本止损设置。