录制：期货回测连接仿真交易
日期：2026年2月28日（周六） 17:47 - 18:07 （GMT+08）
视频教程直达：
期货回测连接仿真交易

步骤 1｜创建基础工作流

• 目标：利用AI助手快速生成一个可运行的期货回测策略工作流。
• 操作步骤：
  1. 在平台首页点击 「新建」 -> 「空白工作流」。
  2. 在画布右下角打开 「AI 助手」。
  3. 在对话框中输入清晰的研究目标提示词。示例：

1. “帮我写一个期货交易策略的回测，交易逻辑是动量和波动率，在白银合约上测试，时间范围设定在最近一年。”
2. 提交对话，等待AI助手自动生成包含数据、策略、回测、账户等模块的完整框架。

• 输出结果：
  • 一个由AI自动生成、节点完整、可初步运行的期货回测工作流。

步骤 2｜理解与检查策略逻辑

• 目标：确认AI生成的策略结构、交易逻辑是否符合个人预期。
• 操作步骤：
  1. 缩放画布，查看完整的工作流结构。
  2. 点击代码模块，利用AI助手询问代码含义，例如“解释一下这里的开仓条件”。
  3. 阅读策略的摘要信息，明确其交易标的、运行周期、核心逻辑、仓位管理等关键要素。
• 输出结果：
  • 对策略的运行机制有了清晰的理解，为后续的修改和调试打下基础。

步骤 3｜策略修改与应用

• 目标：根据个人需求，通过AI助手交互式地修改策略参数或逻辑。
• 可修改内容：
  • 仓位大小（如：从默认仓位改为每次交易1手）。
  • 合约标的（如：从白银改为黄金）。
  • 交易逻辑（如：调整均线周期或阈值）。
  • 风控条件。
• 操作步骤：
  1. 在AI助手中提出修改需求，例如“请将交易手数修改为1手”。
  2. 等待AI生成修改后的代码。
  3. 点击 「应用」，此时画布上会高亮显示被修改的部分（绿色为新逻辑，红色为被替换部分）。
  4. 确认无误后，务必点击「保存」 以固化修改。
     

步骤 4｜运行工作流

• 目标：执行修改后的策略，完成一次完整的回测。
• 操作步骤：
  1. 点击画布右上角的 「启动工作流」。
  2. 填写工作流名称和标签（如策略、因子分析、日线/分钟线）。
  3. 确认并启动运行。
  4. 如果运行报错：
  • 复制错误信息，在AI助手中寻求自动修复建议。
  • 修复后，再次重复 “应用 -> 保存 -> 运行” 的流程。
    

步骤 5｜结果查看与复盘

• 目标：核对回测的交易记录和盈亏情况，判断是否符合预期。
• 操作入口：
  1. 运行完成后，点击 「全屏查看」 进入详情页。
  2. 核心查看内容：
  • 交易记录：开仓/平仓的时间、价格、方向。
  • 盈亏曲线：策略的收益情况。
  • 账户信息：资金、持仓的变化。
  3. 关键功能：点击 「查看日志」。
  • 通过日志可以详细追踪信号触发时机、指标计算数值、仓位变化原因，是策略调试（Debug）和复核的重要依据。
    

步骤 6｜连接仿真交易

• 目标：将回测好的策略连接到模拟账户，进行仿真交易，为实盘做准备。
• 操作步骤：
  1. 进入平台首页的 「超级图表」，点击下方 「实盘」 标签页。
  2. 创建模拟账号：通过「账号管理」添加一个模拟交易账号。
  3. 创建实盘连接：点击 「创建实盘」。
  4. 在弹出的窗口中，选择您刚刚运行并确认无误的工作流（如 test_01），并关联到您创建的模拟账号。
  5. 点击 「启动」，策略即开始在仿真环境中运行。
• 运行监控：
  • 在线上平台可以实时查看策略的运行日志、持仓信息和成交记录。
  • 也可通过下载的 「AITrade客户端」 连接同一模拟账号，获取更专业的看盘和监控体验。实盘连接的流程与此类似，只需将账号替换为经过报备的期货公司实盘账户即可。
    

其他功能与注意事项

1. 工作流修改与测试

• AI助手 vs 代码助手：AI助手主要用于生成和修改整个工作流框架；在代码模块内对话的助手，主要用于修正和优化具体的代码逻辑。
• 多品种测试：通过修改代码模块中的合约代码（如从 AG 改为 AU），可以快速对同一策略进行多品种测试。

2. 资金与数据缓存

• 资金不足：若回测未产生交易，请检查日志。可能原因是资金不足或未满足开仓阈值，可通过调整仓位或放宽条件解决。
• 历史数据缓存：当首次运行或更换合约时，策略需要先缓存足够的历史数据来计算指标（如均线），因此前期日志可能会显示“历史数据不足”，这是正常现象。

3. 版本管理

• 回退功能：在构建工作流时，可使用 「回退」 功能将画布返回到之前的版本，方便进行策略效果的对比。