第三周的【回测策略实战检验】任务完成了。按照官方视频流程跑了回测和仿真实盘，收获挺多，做个简单的分享。

这次没有用单一策略，而是跑了一个策略组合，主要包括 套利 和一个 分钟级别的 MACD 趋势策略。从 PandaAI 的实盘界面（图1）可以看到，几个策略都在平稳运行中。我个人比较喜欢这种组合，套利策略负责赚取市场的“慢钱”，稳扎稳打；趋势策略则用来捕捉大的波动机会，两者能形成一定的互补。

最终的收益曲线虽然整体收益率不高（0.05%），但这只是一次简单尝试

有一点思考，可能很多主观交易员 接触的更多的是 趋势跟踪和马丁网格，对于套利策略接触不对，但是在后台的回测中发现，套利这条路子也是个宝藏小径，策略做的好，往往夏普比趋势策略更好，盈利更加问价。
当然，这次实战检验让我再次确认了“仿真”环节的不可或缺。很多在回测里看着很美好的东西，必须放到仿真环境里，用接近真实的撮合和成本去“烤”一下，才能知道它是不是真的“能打”。PandaAI 的这套流程做得不错，从回测到仿真再到实盘监控，体验很流畅。

希望未来能体验更强大的归因分析工具，帮助快速定位利润和亏损的来源。

ps。。上线仿真实盘。