构建多因子选股+等权调仓回测
  瑞泉 8天前 69 0

构建一个简单的多因子选股，选股结果按照调仓频率进行调仓换股，下面分享调试这个工作流的过程：

一 通过AI助手构建一个简单的因子框架

image.png
image.png
上图中的结果RankIC不理想，优化时间周期改成2025年全年，调仓周期由默认的20天改成5天，再看结果
image.png

二 增加一个Python因子节点和线性因子构建节点

–构建一个综合因子，包含偏中小盘、强势、活跃、趋势稳定、量价健康5个子因子，分配不同的权重，最后线性组合成一个综合风格因子
image.png

三 组合上面两个因子

image.png
image.png
可以看到多因子IC和IR明显优于单因子

四 因子选股应用于股票回测

手动增加Python代码输入、股票回测、策略回测结果三个节点，把多因子合并的结果导入股票回测
image.png
在代码输入中通过代码助手构建“使用组合因子进行A股选股并支持股票回测的策略”
image.png
image.png
年化收益不高有待继续完善

最后一次编辑于 8天前 0

暂无评论

推荐阅读
  了不起的阿斗   8天前   90   0   0 趋势跟踪动量策略量化策略
  19120940370   9天前   54   0   0 量化策略
  bluewaxberry   3天前   22   0   0 量化策略
  17358332527   10天前   148   0   0 因子大赛中频交易历史数据量化策略Python
  寳师傅   10天前   96   0   0 量化策略
  sUPine   10天前   74   1   0 波动率策略经验分享因子大赛多因子模型量化策略
  17358332527   4天前   114   2   0 趋势跟踪因子大赛中频交易新手入门量化策略
  了不起的阿斗   18小时前   14   0   0 量化策略
  18312555602   4天前   25   0   0 经验分享活动与比赛量化策略
  江鸟   2天前   22   0   0 经验分享量化策略Python
  15012901756   10天前   56   0   0 低频交易量化策略Python
  13828415865   10天前   77   0   0 经验分享量化策略
  13828415865   9天前   53   0   0 策略讨论经验分享学习资源量化策略
  江鸟   9天前   49   0   0 波动率策略中频交易均值回归动量策略量化策略
  13693301300   9天前   58   0   0 量化策略
  我在等编译   9天前   73   0   0 中频交易低频交易量化策略
  瑞泉   8天前   70   0   0 量化策略
  红塔山   8天前   69   0   0 学习资源编程与工具新手入门低频交易量化策略
  一一加一   12天前   60   0   0 经验分享中频交易新手入门量化策略
  13828415865   9天前   48   0   0 历史数据动量策略新手入门量化策略
瑞泉
瑞泉
作者其他文章 更多
多因子期货因子测试&专家模式介绍

2026-03-14

构建多因子选股+等权调仓回测

2026-03-08

AI助手生成多样化工作流

2026-03-02

AI助手–自然语言生成双均线期货工作流&优化策略

2026-02-14

常用标签
因子大赛第零期线下课C机器学习C++Python中频交易低频交易量化策略波动率策略动量策略统计套利事件驱动策略机器学习策略多因子模型高频交易策略套利均值回归趋势跟踪机器学习模型历史数据组合优化杠杆管理风险模型数据可视化数据API数据存储数据清洗实时数据API接口数据库clickhousemysqlredismongodb编程与工具活动与比赛第一期线下课第二期线下课第三期线下课第四期线下课第五期线下课python入门基础线上课线下课经验分享新手入门论坛公告学习资源书籍推荐代码分享策略讨论c#gonode.jsphp