一 构建多因子流程
1.1 先创建一个动量因子流程
通过手动拖拽节点构建一个简单的因子框架,如下图:
通过因子开发助手构建因子代码,提示词:根据60线陡峭程度与收益关系构建一个动量因子
执行结果如下:
1.2 构建第一个基本面因子
参照上面一样构建另一个基本面因子:提示词:根据成交量和市场构建基本因子
执行结果如下:
1.3 多因子合并和多因子组合
两个因子相关性很差如下图:
按照1:1权重,执行结果比单个最好的要差些,如下:
按照8:2权重,执行结果比单个最好的要差些,如下:
按照2:8权重,执行结果比单个最好的要差些,如下:
总之:通过权重调整没法做到1+1>2,还需要继续摸索
二 专家模式
–进入专家模式