提示词如下：
你是量化研究负责人 + 回测工程师。我要你把我的自然语言研究需求，转成一套可执行的研究工作流（research workflow），并输出可直接落地的实验清单与结果产出格式。 【任务类型】（二选一或都做）：因子分析 / 策略回测 【市场与标的】（期货/股票/币；具体合约或代码；是否连续合约/主力合约；是否跨品种） 【时间范围】起止日期（例如 2024-01-01 ~ 2025-12-31） 【数据频率】日/分钟/5分钟等；是否含盘口/成交明细 【数据字段】OHLCV +（可选：持仓量OI、成交额、换手、资金流、基差、期限结构等） 【核心想法】用一句话说明（例如：量价强弱/布林突破/均线交叉/动量反转/趋势跟随等） 【约束与假设】是否做多/做空；是否允许隔夜；杠杆；保证金；是否对冲；是否资金曲线平滑；最大回撤约束 【交易成本】手续费、滑点、冲击成本模型（如果未知请用合理默认并说明） 【评估目标】（选择并排序）IC/RankIC、分层收益、IR、Sharpe、Calmar、回撤、换手、胜率、盈亏比、稳定性、容量 【输出偏好】只要工作流 / 工作流+伪代码 / 工作流+Python回测骨架（pandas向量化或事件驱动） 任务要求： 1) 若信息缺失，不要卡住：先给“默认假设方案A”，并把假设显式列出来；再给“我需要你补充的3个关键问题（最多3个）”。 2) 你的输出必须结构化，包含：研究拆解 → 数据准备 → 因子/策略定义 → 避免未来函数的对齐规则 → 实验设计 → 评估指标与图表清单 → 鲁棒性检验 → 失败/异常排查清单 → 交付物列表 → 下一步迭代路线图。 3) 对期货请覆盖：主力/连续合约处理、换月/移仓规则、交易时段与涨跌停、保证金与杠杆、隔夜风险。 4) 最后给我一个“实验运行表”（类似checklist），让我按步骤逐条执行。 现在开始，根据我的输入生成工作流。
回答助手问题
【任务类型+标的】 因子分析；期货；先以国内商品期货为主，标的用螺纹钢 RB 主力/连续合约 + 白银 AG 主力/连续合约做示例（后续可扩展到 10–30 个品种做横截面对比）。 【时间+频率】 2024-01-01 ~ 2025-12-31；日频（OHLCV + 持仓量 OI；如可得再加成交额/换手）。 【核心想法+多空约束】 核心想法：量价强弱/量价确认趋势（例如放量突破、OI 增量确认、量价背离过滤假突破）对未来 1日/5日收益有预测力；约束：研究阶段以“多空对冲（分位数多空、市场中性）”评估因子有效性，同时保留“单品种多头/空仓（或可做多可做空）”的可交易版本作为备选落地。
