一 尝试多因子在期货上的效果

没玩过期货，对期货不太懂，弄几个多因子直接组合成为策略来试一下效果

1.1 期货因子

• 不了解期货内容，所以用随机两个纯量化因子组合做一个简单的策略来试一下AI的功能
• 因子1：动量因子 过去20日收益率（扣除最近1日）：(close / close.shift(21) - 1) * 100 中期趋势强度
• 因子2：趋势强度因子（DIF） 基于ADX的+DI与-DI归一化：(+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI))，参数14日 当前多空力量对比
• 因子组合：

  • 因子标准化：滚动20日Z-score标准化。

      综合得分：四个标准化因子等权加和。
    
      交易规则：
    
      得分 > 0.5 → 次日开盘做多
    
      得分 < -0.5 → 次日开盘做空
    
      其余情况 → 平仓观望
    
      持仓处理：每日根据次日信号调仓，若信号与当前持仓相反则先平仓再反向开仓。
    

1.2 AI测试效果

1. 直接把条件给AI
2. 测试效果如何
   1. 
   2. 因子计算不出来
   3. 让AI修复一下
   4. 
   5. 没什么数据，修改一下阈值和持仓大小看看
   6. 
   7. 随机组合的因子组合确实不咋样，再试一下其他的组合

1.3 另外一组随机因子组合

因子	计算方式	含义
RSI (14)	14日相对强弱指标，范围 0~100	衡量近期涨跌力度，值高表示超买，值低表示超卖
BBP (20,2)	布林带百分比 (close - lower) / (upper - lower)	当前价格在布林带中的相对位置，反映价格偏离程度
标准化：滚动20日Z-score，使两因子量纲一致。

合成得分：score = (RSI_z + BBP_z) / 2

1.交易规则

score > threshold	次日开盘做空
score < -threshold	次日开盘做多
其余情况 → 平仓观望
持仓处理：每日根据次日信号调仓，若信号与当前持仓相反则先平仓再反向开仓。
其他时候默认持仓5天自动平仓

这组随机因子也是勉勉强强，但是感觉可以再简单优化一下