回测策略实战检验

1.1 MACD
这段代码实现的是一个基于 MACD 指标的螺纹钢期货（RB2605.SHF）趋势跟随策略，核心逻辑如下：
初始化阶段（initialize）：
设置期货账号 context.account = ‘5588’。
关注合约为 RB2605.SHF，保存到 context.future_contract。
定义 MACD 参数：短周期 12、长周期 26、信号线周期 9。
初始化一个空列表 context.historical_prices 用来保存历史收盘价。
每根 Bar 运行逻辑（handle_data）：
1）数据获取与预处理
从当前 bar 中取出该合约的收盘价 close_price = bar[context.future_contract].close。
若收盘价为 0，则直接返回不交易。
将最新收盘价追加到 context.historical_prices。
若历史数据长度不足 long_window（26 根），则不计算 MACD，直接返回。
若历史数据长度大于 long_window，仅保留最近 26 个价格，保证计算窗口固定。
2）计算 MACD
使用 pandas 的 ewm 计算短周期 EMA 和长周期 EMA：
short_ema：12 期指数移动平均。
long_ema：26 期指数移动平均。
macd_line = short_ema - long_ema。
signal_line 是对 macd_line 再做 9 期 EMA。
取当前最新值：macd_current 和 signal_current。
3）账户与持仓信息
通过 context.future_account_dict.get(context.account) 获取期货账号信息 futures_account。
从 futures_account.positions 中查看该合约是否有仓位，以及多头 buy_quantity / 空头 sell_quantity。
4）无持仓时的开仓逻辑
条件：合约不在持仓中，或多头和空头数量都为 0。
若 macd_current > signal_current（MACD 上穿信号线，金叉）：
按账户总权益的 5% 计算可开仓手数：hands = int(futures_account.total_value * 0.05 // close_price)。
若 hands > 0，执行 buy_open，市价开多。
若 macd_current < signal_current（MACD 下穿信号线，死叉）：
同样按 5% 权益计算手数，执行 sell_open，市价开空。
5）有持仓时的平仓逻辑
获取当前持仓 position = futures_account.positions[context.future_contract]。
若出现死叉且当前有多头：
条件：macd_current < signal_current 且 position.buy_quantity > 0。
使用 sell_close 按 position.closable_buy_quantity 平掉多头仓位。
若出现金叉且当前有空头：
条件：macd_current > signal_current 且 position.sell_quantity > 0。
使用 buy_close 按 position.closable_sell_quantity 平掉空头仓位。
总结：策略是典型的单品种 MACD 趋势策略：
金叉：无仓则开多，有空则平空。
死叉：无仓则开空，有多则平多。
仓位大小与账户总权益成比例（固定 5%），根据当前价格折算为整数手数。
使用 EMA 计算 MACD，运行在事件驱动回测框架的 handle_data 中逐 bar 更新。
1.2 跨期套利
这段代码实现的是一个简单的白银期货跨期价差套利策略，核心逻辑如下：

初始化阶段（initialize）：
指定期货账号：context.account = ‘5588’。
关注两只白银期货合约：AG2604.SHF 和 AG2602.SHF。
初始化一个价差序列 context.spread_list 用来记录每天两合约的价差。

设置价差相关阈值：
spread_threshold_open = 25：价差超过该值时考虑开仓。
spread_threshold_stop_loss = 30：价差绝对值超过该值时触发止损。
spread_threshold_stop_profit = 15：价差绝对值回到该值以内时触发止盈。
用 context.last_rebalance_date 记录最近一次调仓的日期，避免同一天重复执行。
每个bar回调逻辑（handle_data）：
只在每天第一次触发时执行（通过 last_rebalance_date 控制）。
检查期货账号是否存在，获取账户总权益 total_value。
获取两只合约当前收盘价 close_price1 和 close_price2，跳过价格为0的异常情况。
计算当日价差 spread = close_price1 - close_price2，记录到 context.spread_list 并打印。

持仓与套利组合识别：
从 futures_account.positions 中查看当前是否已经持有套利组合：
一种情况：future1 做空（sell_quantity > 0），future2 做多（buy_quantity > 0）。
或反向：future1 做多，future2 做空。
如果已有套利组合：
不再新开仓，只根据当前价差判断是否需要平仓：
若 abs(spread) > 止损阈值 或 abs(spread) < 止盈阈值，调用 close_all_positions 平掉所有合约，并打印“止损/止盈平仓”。

无套利组合时的止损/止盈逻辑：
如果当前没有组合持仓，仍然有一段“价差止损/止盈判断”：
abs(spread) > spread_threshold_stop_loss：认为价差走极端，执行止损平仓（其实此时一般是空仓，更多是保护性逻辑）。
abs(spread) < spread_threshold_stop_profit：价差已经较小，执行止盈平仓（同样是保护性逻辑），然后返回，不开新仓。

开仓逻辑（构建价差组合）：
先按账户总权益的 20% 计算每个合约的手数：
hands1 = int((total_value * 0.2) // close_price1)
hands2 = int((total_value * 0.2) // close_price2)
在 abs(spread) > spread_threshold_open 且手数都大于0时开仓：
若 close_price1 < close_price2：
认为合约1便宜、合约2贵 → 买入便宜的 AG2604，卖出贵的 AG2602（buy_open + sell_open）。
若 close_price1 > close_price2：
相反方向 → 卖出 AG2604，买入 AG2602。
形成一个跨期价差套利组合：多低空高或空高多低。

平仓函数（close_all_positions）：
遍历期货账户当前所有持仓：
若有可平多头 closable_buy_quantity > 0，则用 sell_close 平多。
若有可平空头 closable_sell_quantity > 0，则用 buy_close 平空。
作用是“一键清空”所有期货持仓，多用于止盈、止损或退出策略。
整体而言：
策略每天只执行一次，根据两只白银期货的价差进行跨期套利：当价差足够大时做多便宜一边、做空贵的一边；当价差回归或进一步走极端时平仓止盈/止损。
持仓管理采取简单的“是否存在价差组合 → 是则只看平仓，不再加仓；否则按阈值新开仓”。