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1.1 Multi-period trading policy
该代码实现了一个期货交易策略的基本框架，包括初始化、盘前、交易、盘后四个部分。策略使用分钟数据来判断是否开仓或平仓。交易逻辑基于移动平均线：在没有持仓时，如果当前价格高于两条均线，则开仓买入；在有持仓情况下，如果盈利或亏损达到一定点数，则进行平仓。
1.初始化部分 (initialize)：初始化操作，如设定一些初始日志
2.盘前准备 (before_trading)：盘前准备操作，可用于检查策略初始化状态。
3.交易时段 (handle_data)：根据当前分钟选择合约并从API获取分钟行情数据，计算均线并检查开平仓条件。
4.盘后清理 (after_trading)：整理和记录盘后日志。
代码中使用了许多工具类和API来实现这套策略，如panda_quant获取交易日期、future_api_quotation获取期货报价数据，buy_open和sell_close进行交易操作，以及SRLogger记录日志。

1.2 LongShort trading policy
此代码实现了一个简单的策略根据10日均线自动做出买卖决策，并记录交易信息到日志中。
1.导入必要库：导入了 datetime、panda_quant 和 panda_trading 等模块，以及 SRLogger 进行日志记录。
2.定义交易合约列表：SYMBOLS 列表定义了待交易的期货合约代码，这里仅含有一个示例合约"AU2602.SHF"。
3.初始化函数 initialize：在策略开始时执行，用于初始化策略执行的必要配置和打印当前时间的初始日志。
4.交易前准备 before_trading：目前仅用于记录交易前的日志信息。
5.实时数据处理 handle_data：核心交易逻辑在此函数中实现， 每分钟执行一次：
6.获取当前时间分钟来选择不同的交易合约。
7.利用 panda_quant.get_previous_trading_date 函数获取上一交易日日期作为数据的开始日期，当前日期为结束日期。
8.从 future_api_quotation 获取指定期货合约的分钟线数据，并记录到日志中。
9.计算合约的10日移动均线，并根据价格与均线的关系决定买卖操作。如果当前价格大于移动均线，就执行买入操作；若小于移动均线，则执行卖出。
10.在持仓量为零时判断开仓机会，否则判断是否需要平仓。
11.交易结束后 after_trading：记录交易后的日志信息。

1.3 K line trading
该代码是一个简单的量化交易策略，其中initialize, before_trading, handle_data, after_trading 是四个核心函数，会在交易不同阶段执行。 初始化时会打印初始化的时间，在交易时会打印当前合约的行情数据并通过简单的价格均线策略进行下单操作。
在给定的交易策略中，交易条件分为两个主要部分：
1.买入开仓条件：当没有持仓时，如果当前价格大于5分钟周期10日均线且大于1分钟周期20日均线，就进行买入操作。这表明策略希望在价格强势的时候进入市场。
2.卖出平仓条件：当已经有持仓时，如果当前价格与开仓平均价的价差达到或超过30个点（正负30个点），则进行平仓。这个平仓条件用于控制风险和锁定收益。
总结起来，这个策略是通过均线交叉策略来判断进场，通过价格变化达到一定幅度来判断出场。