一、策略核心概况
本周我们拿到的是一个《多品种期货 1 分钟 MA10 短线趋势策略》，可同时交易黄金、沪铜、螺纹钢、焦炭等主流期货品种，核心逻辑是「价格上穿 10 均线做多、价格下穿 10 均线做空，同趋势持仓、反趋势平仓」，属于趋势跟随策略。
策略特点：多品种同时运行、单品种独立判断、无复杂指标、规则清晰、风险可控，是非常实用的期货量化入门策略，兼顾稳定性和可操作性。
二、策略交易标的
策略支持多品种批量交易，当前配置 4 个主流期货合约，可直接修改合约列表拓展品种：
| 合约代码 | 交易所 | 中文名 |
|---|---|---|
| AU2604.SHF | 上期所 | 黄金期货 |
| CU2603.SHF | 上期所 | 沪铜期货 |
| RB2605.SHF | 上期所 | 螺纹钢期货 |
| J2605.DCE | 大商所 | 焦炭期货 |
三、核心基础参数
交易周期：1 分钟 K 线（策略核心运行周期，每分钟执行一次交易判断）
核心指标：10 周期简单移动平均线（MA10） （短周期均线，贴合期货短期趋势）
交易手数：固定 1 手开仓 / 平仓，可在 DEFAULT_VOLUME 处一键修改
数据周期：上一交易日至当日完整1分钟数据，确保MA10指标全程有效
四、策略核心交易规则
所有品种独立判断、独立交易，互不影响，开仓和平仓规则统一，无主观干预，所有信号均由程序自动判定执行。
开仓规则（唯一开仓条件）
账户对该品种 无多头持仓、无空头持仓 时，触发开仓判断：
- 当「期货最新价格 > 10 期均线价格」→ 判定短期多头趋势形成，执行【买入开仓】1 手多单
- 当「期货最新价格 < 10 期均线价格」→ 判定短期空头趋势形成，执行【卖出开仓】1 手空单
- 当价格与均线持平 → 多空趋势不明，不操作、继续观望
平仓规则（唯一平仓条件）
账户对该品种 有持仓（多单 / 空单） 时，触发平仓判断：
- 持有空头持仓，但价格站上 10 期均线 → 空头趋势反转，执行【平掉空单】
- 持有多头持仓，但价格跌破 10 期均线 → 多头趋势反转，执行【平掉多单】
- 价格与持仓趋势一致 → 继续持有头寸，不做任何平仓操作
五、策略优化
优化1：价格均线偏离阈值
增加「价格均线偏离阈值」，仅当价格和 MA10 均线的价差达到一定幅度，才触发开仓，小幅粘合时直接观望。
举例：
黄金期货设置偏离 ≥3 个点、螺纹钢≥1 个点，只有价格明确站上 / 跌破均线且价差达标，才开多 / 开空；价差小则判定为震荡，不开仓。
大幅减少震荡期的无效交易，过滤虚假信号，胜率直接提升、降低手续费成本，是本策略「性价比最高」的优化。
优化2：避开早盘极端波动
期货早盘开盘后（9:00-9:10），价格容易出现急涨急跌的极端跳空 / 异动，此时的 MA10 均线信号失真，开仓胜率极低。
避开早盘最不稳定的行情阶段，躲开大部分虚假趋势信号，减少不必要的亏损。
优化3：多指标共振
MA10 均线 + 成交量共振过滤，只做「有量的有效趋势」
避开「无量空涨 / 无量空跌」的假突破行情（价格穿均线，但成交量萎缩，趋势无法延续）。
新增成交量过滤规则，开仓信号需要同时满足 2 个条件：
- 价格站上 MA10 均线 + 当期成交量＞最近 5 分钟平均成交量（放量上涨） → 才开多；
- 价格跌破 MA10 均线 + 当期成交量＞最近 5 分钟平均成交量（放量下跌） → 才开空。
期货的趋势本质是「资金推动」，放量的趋势才是真趋势，缩量的趋势大概率是假突破。
六、实操
-
工作流里修改策略
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创建仿真实盘导入策略
总结
策略的核心逻辑是「赚趋势的钱，不赚震荡的钱」，在期货品种出现明确的短期趋势时，能精准把握盈利机会；在震荡行情中会小幅止损，但整体风险可控。
