策略概览：多品种均线趋势 + ATR 动态风控

该策略的核心逻辑是“捕捉趋势”并“量化风险”。它通过监控多个期货品种的均线走势来决定进场时机，并根据市场波动率（ATR）自动计算每笔交易的下单量，以确保账户在极端行情下的生存能力。

1. 核心交易逻辑（趋势跟踪）

策略采用了改进型的 双均线系统：

• 信号指标：使用 10 日短均线（MA10）和 40 日长均线（MA40）。
• 做多信号：当短均线向上突破长均线，且突破幅度超过 0.1%（ma_band_ratio）时，判定为金叉，触发多头信号。
• 做空信号：当短均线向下突破长均线，且跌幅超过 0.1% 时，判定为死叉，触发空头信号。
• 主力切换：策略会自动识别并追踪各品种的当前主力合约（Dominant Symbol），确保交易活跃度。

2. 动态风险控制（策略精髓）

不同于固定手数的交易，该策略引入了现代组合管理的思想：

• 单位波动调仓 (ATR sizing)：利用 ATR 计算市场的“噪音”范围。如果市场波动剧烈，ATR 变大，则下单量自动减少；反之则增加。

• 单品种风险预算：严格限制单个品种的风险暴露。默认每个品种的潜在亏损不超过总权益的 5%。

• 止损机制：

• ATR 止损：以 2 倍 ATR 作为动态止损位。

• 百分比止损：设置 8% 的硬性价格止损线，两者取其宽，预防极端跳空风险。

• 杠杆控制：实时监控组合的总名义价值，将名义杠杆限制在 4.5 倍 左右，防止爆仓风险。

3. 策略流程架构

• 初始化 (initialize)：设置均线参数、风险比例，并预加载主力合约映射表。
• 盘中处理 (handle_data)：

1. 获取各品种历史 K 线并计算均线和 ATR。
2. 识别当日金叉/死叉信号。
3. 根据当前总权益和波动率，计算目标持仓手数。
4. 执行 target_future_group_order 进行组合调仓。

• 收盘分析 (after_trading)：每日收盘后打印账户权益、持仓盈亏及平仓损益，便于回测分析和实盘监控。

策略特点总结