先完成第三周作业

很简单，把之前的策略在超级图表中运行。

玩策略，新人踩坑流程全景回顾

1.1 自然语言描述分钟级别策略

由于上个礼拜，随便的自然语言，AI助手给了我一个“单均线+ATR”仓位管理组合的策略，这次继续想当然，希望复刻一个。
结果不是没交易就是报错，总而言之，看代码助手解释、修改，总算弄懂了。

最后的出来的结果如下：（这还是我研究+自以为是地调试了2小时）


。。。老实了，准备直接去抄作业

1.2 找研报复现

1.之前加了一个研报群，保存了很多前沿的研报，一股脑地下载下来丢到元宝里面。
2.让他检索、分类、帮我筛选一个最容易复现的研报

3.推荐我复现《20260120-华鑫证券-拥抱资产管理行业的工业化时代（上）：一个量化分析师的系统化宏观策略框架》

4.开始给我代码框架
5.把代码框架全部复制下来，丢给AI助手，进行工作流复现（因为是etf策略我后续改成了股指期货）

6.三年结果如下（犹豫股指期货策略在维护，换了PVC）

7.先根据建议提高仓位（效果更好了）
8.根据建议引入多因子（期限结构、基差、跨品种强弱）来进一步提升信息比率（这些是AI助手自己完善的，也是最牛的一步，光是学习这些因子也花了一段时间）。结果如下

感觉悟道了。。。
8.开始检测鲁棒性（时间区间、参数组合）
8.1换时间区间（20220701-20240701）pvc振幅相对小的区间

跟着调试出结果了。还可以。
8.2修改参数组合
（这里走了弯路，没看懂直接在代码里修改）在工作流的设置上来回试了好几次

最后得出五组表现表现依旧很好，（这里不占用图片空间了

当然，这里是没有加手续费和滑点的，想继续增加的但是ai助手不建议在代码里直接增加。
不过整体是个正反馈了，自己想想确实想不出什么名堂。

体验与建议

1.这次的代码助手聪明许多了，可以耐心解释一些基础问题，也会告知是代码问题还是平台问题

2.还是在调试回测区间和合约获取上的代码调整会浪费很多时间和算力，这里可以出一个类似代码和回测节点对其的功能？或者让回测节点的时间区间跟着代码走。
（其实作为“傻白呆”的新人，就是想要在特定的时间能回测出一个结果就可以
3.在代码编辑这里，希望可以出一个“调用/复制 日志内容”的按键。或者在日志界面出一个“复制日志内容”的按键


4.在日志以及结果回测的日志中出一个搜索时间的功能，这样可以收索特定日期的交易。
5.在期货回测节点出一个“手续费”“滑点”设置。（因为ai助手不建议直接在代码里增加）

6.最重要的一点，可以想元宝一样构建自己的资料库，然后帮助分析自己看不懂的研报，然后给复现框架和代码是最好的哈哈哈哈