AI助手–小白自然语言生成工作流入门期货回测工作流

1.1 代码框代码助手

专业的量化助手，合格的大语言模型。
能够帮助小白在实践中快速学习专业领域知识。
下面是我让他帮我讲解的这个策略核心逻辑和核心概念，不错不错！

一、这个策略整体在干什么？

一句话概括：

用“短期均线”和“长期均线”的金叉/死叉信号，在白银期货主力合约上自动做多、做空，并按照一套风险规则控制每次开的手数。

交易标的：

AG_DOMINANT.SHF：白银期货的“主力连续合约”（后面详细解释）。

实际真正下单是当天的主力合约，比如 AG2506.SHF 这样的具体月份合约。

核心逻辑：

每天收盘后，拿到白银主力合约当天收盘价，把它记到历史价格里。
用最近 10 天价格算“短期均线”，用最近 30 天价格算“长期均线”。
看短期均线和长期均线的关系：

短期均线从下往上，穿过长期均线 = 金叉 → 看多

短期均线从上往下，穿过长期均线 = 死叉 → 看空

有了“看多/看空”信号，就根据当前账户总资产、保证金率、最大杠杆等条件计算出本次应该开多少手。
如果是金叉：

先把现有空单全部平掉

再按计算好的手数开多（买入开仓）

如果是死叉：

先把现有多单全部平掉

再按计算好的手数开空（卖出开仓）

同时，这个策略还会在：

开盘前（before_trading）打印账户资金情况

每次成交（on_future_trade_rtn）打印订单成交信息

收盘后（after_trading）打印当天的收益情况

二、代码结构对应的策略流程

initialize(context) – 初始化

你可以理解为：

回测/实盘一开始，只执行一次的“策略设置”阶段。

里面主要做了几件事：

指定账户
context.account = ‘5588’

在回测框架里，5588 是期货账户的编号，相当于“用哪个期货账号来交易”。

指定交易标的
context.underlying_symbol = ‘AG_DOMINANT.SHF’

这是“白银主力连续合约”的代码。

它不是一个真正可以直接下单的合约，而是一个“主力合约的别名”。

每天需要再查一次当日真正的主力月份合约，例如 AG2506.SHF。

设置均线参数
context.short_window = 10 # 短期均线天数
context.long_window = 30 # 长期均线天数

短期均线：最近 10 天收盘价的平均值。

长期均线：最近 30 天收盘价的平均值。

用短 vs 长的交叉来产生买卖信号。

准备保存历史价格与信号
context.close_history = [] # 保存真实合约的历史收盘价
context.prev_signal = 0 # 上一日信号：1多，-1空，0无
风险与仓位管理参数
context.risk_fraction = 0.2 # 每次最多用 20% 总权益做保证金
context.max_leverage = 5.0 # 总敞口不超过 5 倍杠杆
context.min_hands = 1 # 最少交易 1 手

context.commission_rate = 0.00005 # 假设万五手续费（单边）
context.margin_rate = 0.12 # 假设保证金率 12%

这些参数都是用来限制“本次最多开多少手”，防止满仓梭哈。

订单列表用于记录
context.order_ids = []

保存下单返回的订单 ID，方便在成交回报里核对和调试。

_get_main_contract_symbol() – 找主力月合约

_get_main_contract_symbol(trade_date, underlying_symbol)
作用：

给它一个日期 trade_date 和主力连续代码 AG_DOMINANT.SHF，它去 panda_data 查询这一天到底哪一个具体合约是主力，比如 AG2506.SHF，然后返回这个真正可以交易的代码。

使用的接口是：panda_data.get_market_data(…, type=“future”)

返回的表里有两列：

dominant_id：主力月的短代码，比如 AG2506

exchange：交易所，比如 SHF

最后拼成 AG2506.SHF 这样的标准代码。

_calc_position_size() – 计算应该开多少手

函数签名：

_calc_position_size(total_value, price, contract_multiplier,
risk_fraction, max_leverage,
margin_rate, min_hands)
它要解决一个问题：

在我现在有 total_value 这么多总权益，合约价格是 price，合约乘数是 contract_multiplier，并且我设定了“风险资金最大用多少”“总杠杆最大多少”这几条规则的情况下，本次最多可以开多少手？

关键约束：

风险资金上限：

可用保证金上限 = total_value * risk_fraction

杠杆限制：

总名义敞口 <= total_value * max_leverage

保证金 = 名义敞口 × 保证金率：

名义敞口：合约价格 × 合约乘数 × 手数

手数必须是整数，且 >= 最低手数 min_hands。

步骤：

根据风险资金算一个 “允许的最大名义敞口”：
notional_by_margin = (total_value * risk_fraction) / margin_rate
根据杠杆限制算另一个最大名义敞口：
notional_by_leverage = total_value * max_leverage
取两者中的较小者：
max_notional = min(notional_by_margin, notional_by_leverage)
算单手名义价值：
per_hand_notional = price * contract_multiplier
用 max_notional 除以每手价值：
hands = int(max_notional // per_hand_notional)

这里用了整除 //，自动向下取整。

如果算出来小于最小手数 min_hands，就不开仓（返回 0）。

handle_data(context, data) – 每天的交易逻辑

这个是策略最核心的部分，每个交易日执行一次。

(1) 拿到当日主力月合约代码

real_symbol = _get_main_contract_symbol(trade_date, context.underlying_symbol)

比如得到 AG2506.SHF。

(2) 从 data 中取出它的行情 bar

bar = data[real_symbol]
close_price = bar.close

这里用的是日线 bar：

open/high/low/close/volume 等信息

策略只用收盘价 close。

(3) 维护价格历史

context.close_history.append(close_price)
if len(context.close_history) > context.long_window:
context.close_history.pop(0)

只保存最近 long_window（30）天的数据。

如果不足 30 天，就先不做交易：
if len(context.close_history) < context.long_window:
print(“历史数据不足…等待累积”)
return

(4) 计算短期/长期均线

short_ma = np.mean(context.close_history[-context.short_window:])
long_ma = np.mean(context.close_history)

短期均线 = 最近 10 天收盘价的平均值

长期均线 = 最近 30 天收盘价的平均值

(5) 判定当前信号方向

if short_ma > long_ma:
current_signal = 1 # 看多
elif short_ma < long_ma:
current_signal = -1 # 看空
else:
current_signal = 0 # 无方向
(6) 读取当前持仓

futures_account = context.future_account_dict.get(context.account)
positions = futures_account.positions
position = positions.get(real_symbol) if positions else None

long_qty = position.buy_quantity if position else 0
short_qty = position.sell_quantity if position else 0
closable_long = position.closable_buy_quantity if position else 0
closable_short = position.closable_sell_quantity if position else 0

buy_quantity = 当前多头持仓手数

sell_quantity = 当前空头持仓手数

closable_* = 今日可以平掉的部分

(7) 只在“信号发生变化”时交易

prev_signal = context.prev_signal
context.prev_signal = current_signal

if current_signal == prev_signal:
return # 信号没变，不调仓

避免每天都调仓，只在“从多变空/从空变多/从无变成有信号”等这些交叉点操作。

(8) 获取合约乘数并计算本次目标手数

先从 panda_data.get_future_list 拿到合约乘数：

contract_df = panda_data.get_future_list(
symbol=[real_symbol],
fields=[“symbol”, “contract_multiplier”],
is_trading=None
)
contract_multiplier = float(contract_df.iloc[0][“contract_multiplier”])
再用刚才讲的 _calc_position_size() 计算：

target_hands = _calc_position_size(
total_value=futures_account.total_value,
price=close_price,
contract_multiplier=contract_multiplier,
risk_fraction=context.risk_fraction,
max_leverage=context.max_leverage,
margin_rate=context.margin_rate,
min_hands=context.min_hands,
)

total_value = 总资产（含持仓市值和现金）

若算出来 target_hands == 0，直接放弃这次信号，不开仓。

(9) 根据信号执行交易

1）金叉：从空/空仓 → 看多

if current_signal == 1 and prev_signal <= 0:
# 1) 平掉所有空头
if closable_short > 0:
buy_close(context.account, real_symbol, closable_short)
# 2) 开多至目标手数
if long_qty < target_hands:
open_hands = target_hands - long_qty
buy_open(context.account, real_symbol, open_hands)
2）死叉：从多/空仓 → 看空

elif current_signal == -1 and prev_signal >= 0:
# 1) 平掉所有多头
if closable_long > 0:
sell_close(context.account, real_symbol, closable_long)
# 2) 开空至目标手数
if short_qty < target_hands:
open_hands = target_hands - short_qty
sell_open(context.account, real_symbol, open_hands)
这里用到的交易函数：

buy_open ：买入开仓（建立多头）

sell_open ：卖出开仓（建立空头）

buy_close ：买入平仓（平掉空头）

sell_close ：卖出平仓（平掉多头）

MarketOrderStyle：市价单，即按当前市场价成交。

报单回报 & 开盘前/收盘后

on_future_trade_rtn(context, order)

每当有期货订单成交，就会触发这里：

打印：订单ID、合约代码、买卖方向、开仓/平仓、价格、数量、状态等

如果订单已成交，且在 context.order_ids 里，就移除（表示这笔订单已经结束）。

before_trading(context)

开盘前（每天一次）：

打印当前日期、账户总权益、可用资金、保证金占用。

after_trading(context)

收盘后（每天一次）：

打印总权益、持仓浮动盈亏、已实现平仓盈亏。

三、策略中涉及的关键专有名词解释

下面集中把刚才已提到的名词，再用更系统的方式解释一下。

主力连续合约（AG_DOMINANT.SHF）

主力合约：某个期货品种里，当前成交最活跃、持仓量最大的那个月份合约。

连续合约：平台帮你自动“拼接”主力合约的历史：

2024年主力是 2406 → 就用 2406

过一段时间主力换到 2412 → 就自动切到 2412

主力连续合约代码：AG_DOMINANT.SHF 就是“白银主力”的一个虚拟代码。

真实下单时还是要用具体合约，比如 AG2506.SHF。

在你的代码里：

context.underlying_symbol = ‘AG_DOMINANT.SHF’
real_symbol = _get_main_contract_symbol(…)
就是先用连续代码找出当日真正的主力月。

合约乘数（contract_multiplier）

每一手期货代表的“标的数量”，比如：

假设白银期货是 “1 手 = 15kg 白银”（具体数值以交易所真实规则为准）

在代码里：

每手名义价值 = 价格 × 合约乘数

用于计算名义敞口、保证金等。

名义敞口 / 杠杆

名义敞口（notional exposure）：

持仓规模折算成“标的价值”的金额

= 合约价格 × 合约乘数 × 手数

杠杆倍数（leverage）：

= 名义敞口 ÷ 账户总权益

如果总权益 100万，名义敞口 500万，杠杆 = 5 倍

你的代码里：

max_leverage = 5.0 → 名义敞口最多控制在 5 倍以内。

保证金 / 保证金率（margin_rate）

期货不是一次性付全款，而是只需要先缴纳一部分作为保证金。

保证金率：

比如保证金率 12%，意味着：

做 100 万的名义敞口，只需要交 12 万保证金。

在代码里：

margin_rate = 0.12
notional_by_margin = (total_value * risk_fraction) / margin_rate
意思是：

先规定：我愿意拿 20% 账户总资产做保证金（risk_fraction）

再根据保证金率反推回，最多可以承受多少名义敞口。

手续费率（commission_rate）

这里设的是 0.00005，就是万分之 0.5（万五）

实际回测中的真实费用由回测引擎决定，这个参数更多是用来预估与风险控制。

均线、金叉、死叉

移动平均线（Moving Average, MA）：

N 日均线就是：最近 N 天的收盘价平均值。

短期均线：这里是 10 日均线

长期均线：这里是 30 日均线

金叉（Golden Cross）：

短期均线从下向上穿过长期均线。

一般被解读为“趋势由空转多”，买入信号。

死叉（Dead Cross）：

短期均线从上向下穿过长期均线。

一般被解读为“趋势由多转空”，卖出或做空信号。

代码中用 prev_signal 和 current_signal 来识别“交叉”：

current_signal == 1 且 prev_signal <= 0 → 金叉

current_signal == -1 且 prev_signal >= 0 → 死叉

多头 / 空头 / 开仓 / 平仓

多头（long）：

你买入一手白银期货，赌的是“价格会上涨”。

空头（short）：

你先卖出一手期货（不需要事先持有），赌的是“价格会下跌”。

开仓：建立新的仓位。

多头开仓：buy_open

空头开仓：sell_open

平仓：了结现有仓位。

多头平仓：sell_close

空头平仓：buy_close

在这个策略：

金叉 → 平空 + 开多

死叉 → 平多 + 开空

市价单（MarketOrderStyle）

市价单：以当前市场能成交的价格尽快成交，不事先指定具体价位。

优点：基本能成交

缺点：成交价格可能有一定滑点（与当前看到的价格略有差距）。

持仓量字段

在期货持仓对象里：

buy_quantity：当前多头手数

sell_quantity：当前空头手数

closable_buy_quantity：今日可平的多头手数

closable_sell_quantity：今日可平的空头手数

策略里的用法：

closable_* 用于平仓；

*_quantity 用于判断已经有多少仓位，避免重复加仓到超过目标值。

四、如果你完全是小白，可以先这样理解

你只需要看：

白银期货价格趋势 → 用两条均线去判断。

只在“趋势发生拐点”的时刻进场：

短期线从下穿上 → 市场可能转多 → 做多白银。

短期线从上穿下 → 市场可能转空 → 做空白银。

每次下多大仓位，不是凭感觉，而是根据：

当前总资产有多少

你愿意冒多大风险（最多用资产的 20% 做保证金）

不让杠杆超过 5 倍

程序会自动：

先平掉当前反方向的仓位

再建立新的方向仓位到目标规模

如果你希望，我可以在下一步帮你：

画一张“时间线 + 价格 + 均线 + 交易点”的示意图来解释一次完整的交易；

或者，把参数改成更保守 / 更激进的版本，告诉你会有什么风险变化。

1.2 ai工作流助手

自然语言交互直接生成完整工作流
完整的回测模块;