一 期货策略回测工作流调整与排错实操分享!

1.1 明确调整需求，精准下达修改指令

我的初始策略是螺纹钢的布林带 + 均线回测策略，为了让策略更贴合实际交易逻辑，我先梳理了核心修改需求：
仓位调整：把默认的 1 手开仓改为每次 3 手，贴合实际交易中的仓位配置；
风控强化：新增止损条件，单笔交易亏损达到 8% 时强制平仓，避免单次亏损过大；
品种替换：将回测标的从螺纹钢换成沪铝合约，测试该策略在有色品种上的适配性。
基于这些需求，我在平台 AI 助手处用自然语言下达了清晰的修改指令，重点明确 “参数数值 + 逻辑新增 + 品种替换” 三个核心，避免模糊表述导致 AI 理解偏差。

1.2 应用修改并排查运行错误

AI 生成修改后的代码片段后，平台自动高亮了改动部分（绿色是新增的止损逻辑代码，红色是替换的品种和仓位参数），我先核对了改动点是否匹配需求，确认无误后点击「应用」覆盖原有代码节点。
首次运行时出现了报错，提示 “沪铝合约代码格式错误”，我立刻复制完整的错误日志发给 AI 助手，请求定位并修复问题。AI 很快指出是合约代码未按平台规范填写（仅写了 “沪铝” 而非主力连续合约代码），并生成了修正后的代码片段，我再次点击「应用」完成修复。、

1.3 验证结果并保存版本

修复后重新运行工作流，顺利产出了沪铝 2025 年全年的回测报告，包含年化收益、最大回撤、胜率等核心数据，以及逐笔交易记录和日志。核对后确认：仓位改为 3 手生效、8% 止损条件触发正常、品种切换为沪铝无偏差，整体逻辑符合预期。最后点击画布顶部的「保存」按钮，留存了调整后的工作流版本，方便后续继续优化。