布林带突破策略

1. 用布林带刻画价格“正常波动区间”
   选定一个窗口（比如 20 日），计算这段时间收盘价的均值 mid 和标准差 std
   上轨：upper = mid + k * std（k 常用 2）
   下轨：lower = mid - k * std
   价格大部分时间会在上下轨之间波动，这个区间被视为“正常波动带”。

2. 突破上轨：看作行情向上“走出常态”
   当收盘价从布林带内部上穿上轨，说明当前价格明显高于近期平均水平，且波动向上扩张。
   策略解读为：可能出现上升趋势，于是开多（做多该合约）。

3. 跌破下轨：看作行情向下“走出常态”
   当收盘价从布林带内部跌破下轨，说明价格明显低于近期平均水平，且波动向下扩张。
   策略解读为：可能出现下降趋势，于是开空（做空该合约）。

4. 价格回到带内：认为趋势信号失效，平仓退出
   如果前面因为突破上轨/下轨建立了多头或空头，当后续收盘价重新回到布林带上下轨之间，说明极端状态结束、价格回归“正常区间”。
   策略通常选择平掉原有仓位，不再继续押注原趋势。

5. 资金与风险控制
   每个标的的仓位根据账户总权益、合约乘数和价格计算：用固定比例资金（如 2%）去开仓，保证单合约风险可控。
   限制同时持仓的合约数量（比如最多 20 个），防止组合过于分散导致风险难以管理。

回测结果

从核心指标看：年化收益、Sharpe、Sortino、信息比率等均是数千量级，而波动率接近 2、最大回撤仅约 -33%，这与任何正常量纲的收益序列都不匹配，更像是回测框架或单位换算出现问题（例如收益没有除以初始资金、用绝对金额代替收益率、或频率/年化处理异常），导致风险调整指标被“放大到天文数字”。
在这种前提下，无法对策略好坏做有意义评价，也不能据此判断策略是否可实盘。当前唯一可靠的信息是：回测成功运行完毕（run_status=1），但绩效统计逻辑需要检查。

仿真实盘