小白内测第二周免坑入场流程详解（配图）

1.用自然语言对策略进行描述——在右下方“AI助手”进行交互

• 免坑！！注意重点——本人试过用DS、Skill这些生成的都没有这平台的好！
• 建议起手式拿着个生成工作流作为基础模版！！！
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2.开始进行测试

1. 启动工作流
   提示“负载超荷”
   -改短回测时间
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   -打开日志报错——用“AI智能修复”

-“启动工作流”运行

-**成功运行！**继续添加因子分析

-2.这里检查“策略回测结果”正确，可是“因子分析结果”显示不了

• 处理方法：进因子分析结果里，有个ai分析，会给你说缺失什么数据
• “ 动量因子时间可以缩短一点”修改后得到正确代码

3. 重新启动工作流等20多分钟消耗22算力，成功！

• 先看因子分析结果：
  
• AI因子评测：****（AI因子要保存！）

整体来看，这个多风格综合因子属于“中等偏弱但有一定可用性”的因子，评级大致在 B-/C+ 区间。
为什么和单个因子模型测试不一样？时间多了半年，而且选择了0，负的因子，要选择正的测试下。

• 策略回测查看：

整体来看，这个多因子月度选股策略回测表现偏弱，需要较大改进。 从核心指标看：年化收益约 -14.0%，显著低于基准沪深300 的约 -11.3%，超额收益为负，信息比率约 -0.15，夏普约 -0.98、索提诺约 -0.24，都处在明显不达标区间（通常希望夏普>1、信息比率>0.3）。最大回撤约 -21.8%，在单边下跌年份并不算极端，但由于回撤并未换来正向收益，性价比较低。年化波动约 18.4%，beta 约 0.71，说明策略风险暴露略低于市场，但并未形成有效的防御或进攻特征，alpha 为 -0.07 进一步印证了“拿了风险却没赚到钱”。

4.AI建议：

• 整体来看，这个多因子月度选股策略回测表现偏弱，需要较大改进。 从核心指标看：年化收益约 -14.0%，显著低于基准沪深300 的约 -11.3%，超额收益为负，信息比率约 -0.15，夏普约 -0.98、索提诺约 -0.24，都处在明显不达标区间（通常希望夏普>1、信息比率>0.3）。最大回撤约 -21.8%，在单边下跌年份并不算极端，但由于回撤并未换来正向收益，性价比较低。年化波动约 18.4%，beta 约 0.71，说明策略风险暴露略低于市场，但并未形成有效的防御或进攻特征，alpha 为 -0.07 进一步印证了“拿了风险却没赚到钱”。

• 开始优化调整1.因子为正（1）；2.调整以下权重增加动量和低波；3.调仓周期从5-10；
  w_mom = 0.6 # 动量最大
  w_lowvol = 0.3 # 低波次之
  w_liq = 0.05 # 流动性较低
  w_value = 0.05 # 市值风格较低

• 这个多因子在当前样本下整体表现“中等偏好”，可以给到**++ B 级++** 评级
  – 好了对因子调整结束！！

5. 下面开始对策略进行调整

• 现在进行优化增加简单的指数择时/止损机制

• **免坑！！**注意重点——还是使用平台“AI助手”！

• 把日志问题交给“AI助手”找出原因并且优化！又会重新给你生成一个工作流，

• 重点！！！！要检查原有的因子，它会变化，报错！

• 所以要把前面保存过优化好的“B级因子”拷贝来替换掉。

• 策略节点，就用新的优化好的策略跑一下，如果出现问题再“智能修复一下”

• 很幸运修复2次就跑通
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