这周开始的内容有点深度了，之前没有很关注量化策略回测的各个指标，借助这个机会了解了一番，扩展了自己的知识面，感觉对量化有了更深的认识。
1、夏普比率 = (Rp - Rf) / σp
其中
Rp：策略年化收益率

Rf：无风险利率（如国债利率）

σp：策略收益率的年化标准差
指标综合考虑了风险和收益，可以用来筛选更符合自己交易风格和风险承受能力的策略。
2、最大回撤
整个交易周期内从峰值到谷底的最大损失幅度，是衡量策略极端风险和资金管理需求的最直观指标，反映了策略在历史上可能经历的最严重亏损。
回撤幅度越大，需要盈利的比例越高才能回本，同时需要的时间和资金可能越多。

还有几个指标 比如胜率、盈亏比等，理解起来就很容易了。
本周测试的策略里有个跨期套利的策略，很有意思；
借助同品种的不同合约之间的价差关系来进行盈利。核心是依赖于同品种的产品价格总能回归到一个合理的价差水平。当价差大于一定阈值时，通过买低卖高赚取差价利润。同时设定风控阈值，价差大于设置阈值认为市场存在风险，则立即止损。这种盈利方式以往股票的交易中是没有的。
另外，还学到了一个点，期货是可以直接卖空的，开仓直接卖出合约，刚开始看到这个策略代码就感觉很神奇，啥也没有呢，卖啥啊，后来查了查才了解。现在的金融工具也比较多，交易规则也是琳琅满目。学习的路还有很长，加油。
这周除了学习策略以及量化回测的知识外，也是跟随官方活动体验回测功能。对于现在的我来说，这个功能已经可以满足我的需求，简单、易用是我最直观的感受。希望PandaAI越做越好，服务更多的量化人儿。