期货 / 商品市场 的量化交易策略分享
构建一个适用于 期货 / 商品市场 的量化交易策略，目标为： 胜率：65%–72% 最大回撤：≤10%–15% Sharpe Ratio：≥1.5 年化收益：25%–50% 策略采用 趋势 + 回调 + AI概率过滤 + 严格风控 的多层过滤结构。
一、策略总体结构 策略流程： 行情数据 → 特征工程 → 市场状态识别 → 趋势过滤 → 回调识别 → 动量确认 → AI概率过滤 → 交易执行 → 风险控制 核心思想： 只在 高概率环境下交易，减少无效交易，提高胜率并控制回撤。
二、市场状态过滤（减少震荡交易） 使用指标： ATR ADX 规则： ATR > ATR20平均 AND ADX > 18 说明市场具有趋势和波动。 如果： ADX < 15 则市场处于震荡状态，不进行交易。 三、趋势过滤 使用长期均线判断趋势方向： 指标： EMA50 EMA200 规则： EMA50 > EMA200 → 只做多 EMA50 < EMA200 → 只做空 避免逆势交易。
四、回调识别 在趋势行情中寻找回调机会。 条件： 价格回调到 EMA20 附近 AND RSI < 40 表示短期超卖。
五、动量确认 避免接飞刀。 入场需要确认回调结束： 当前K线收阳 或 价格突破前一根K线高点
六、AI概率过滤（机器学习） 使用 LightGBM模型 预测未来价格方向。 输入特征： RSI ATR EMA差值 成交量变化 波动率 收益率 Bollinger偏离 模型输出： 未来3-5根K线上涨概率 交易条件： P(up) > 0.6 才允许开仓
七、开仓条件 完整开仓逻辑： EMA50 > EMA200 AND 价格回调 EMA20 AND RSI < 40 AND 动量确认 AND AI概率 > 0.6
八、止损规则 采用 ATR动态止损： 止损 = ATR × 1.5
九、止盈规则 使用固定盈亏比： 止盈 = 止损 × 2 即： RR = 1:2 或使用 移动止盈（Trailing Stop）。
十、仓位管理 严格控制风险： 单笔风险 ≤ 1%账户资金 例如： 账户100000 单笔最大亏损1000。