【内测心得】模拟盘测试-3

这次更新了一个很实用的功能，回测代码和模拟盘代码可复用，不用手动修改账户！

本周的策略是 期货跨期套利 和 MACD

期货跨期套利_仿真

交易标的：白银期货合约

• 核心逻辑：
  • 开仓：当两个合约的价差绝对值超过预设门槛（spread_threshold_open = 25）时，买入价格较低的合约，同时卖出价格较高的合约。
  • 平仓（止盈）：当价差收敛到较小水平（spread_threshold_stop_profit = 15）时，同时平掉两端头寸。
  • 平仓（止损）：当价差继续扩大超过极端水平（spread_threshold_stop_loss = 30）时，强制平仓。
• 资金管理：每个品种占用约 20% 的账户总价值进行下单，属于中等风险偏好的资金配置。
• 风控机制：通过 last_rebalance_date 确保每日只进行一次调仓逻辑判断，避免日内频繁波动导致的过度交易。
  选取25年8-12月回测效果：
  

MACD_仿真

交易标的：螺纹钢期货合约

• 核心逻辑：
  • 做多入场：MACD 线由下向上穿过信号线（金叉），且当前无持仓。
  • 做空入场：MACD 线由上向下穿过信号线（死叉），且当前无持仓。
  • 平仓逻辑：
    • 持有多头时，若出现死叉，则平多仓。
    • 持有空头时，若出现金叉，则平空仓。
• 资金管理：单笔开仓占用账户总价值的 5%，属于稳健型配置。

选取24年底一个月回测效果：

最后，进行模拟盘测试，静待结果ing