PandaAI 投研Skills 完整测试案例集
本文档覆盖 v1.0 + v2.0 全部模块，共 10大模块、50+测试案例。
一、因子公式编写模块（v1.0）
1.1 简单因子
帮我写一个20日动量因子
1.2 技术指标因子
用MACD指标写一个因子，参数用默认值
1.3 复合因子
帮我写一个结合RSI和布林带位置的复合因子
1.4 多行公式
写一个波动率调整动量因子，先算20日收益率，再算20日波动率，最后用收益率除以波动率并排名
1.5 条件因子
写一个金叉死叉信号因子，5日均线上穿20日均线为1，下穿为-1，其他为0
1.6 量价因子
帮我写一个成交量异动因子，用当日成交量除以20日平均成交量
二、Python因子代码生成模块（v1.0）
2.1 基础Python因子
用Python模式写一个20日动量因子
2.2 复杂Python因子
用Python写一个多因子组合，包含动量、波动率和量价三个信号，等权重组合
2.3 技术指标Python因子
用Python模式写一个RSI超买超卖因子
2.4 数据访问
Python因子中怎么获取开盘价、收盘价、成交量这些数据？
三、数据查询模块（v1.0）
3.1 股票日线数据
怎么获取平安银行2025年1月的日线数据
3.2 分钟级数据
帮我查询000001.SZ的5分钟数据，只要上午的
3.3 因子数据查询
怎么获取沪深300成分股的市值和换手率数据
3.4 交易日历
怎么获取2025年1月的交易日历，只要交易日
3.5 龙虎榜数据
帮我查询最近一个月日涨幅偏离值达7%的龙虎榜数据
3.6 概念数据
怎么查询"英伟达概念"的成分股
3.7 期货数据
帮我获取豆一主力合约的日线数据
四、因子分析指导模块（v1.0）
4.1 IC分析
怎么对我的因子进行IC分析
4.2 指标解读
IC_IR是什么意思，多少算好
4.3 结果解读
我的因子IC均值是-0.03，IC_IR是-1.2，这个结果怎么样
4.4 因子分析代码
帮我写一个完整的因子分析代码，包含IC计算和分组回测
五、技术指标模块（v1.0）
5.1 趋势指标
帮我用EMA写一个趋势跟踪因子
5.2 震荡指标
KDJ指标怎么用，参数怎么设置
5.3 波动率指标
帮我写一个ATR波动率因子
5.4 成交量指标
MFI指标怎么计算，帮我写一个
5.5 多指标组合
帮我组合MACD、RSI和布林带三个指标写一个综合因子
六、股票筛选模块（v1.0）
6.1 单条件筛选
帮我筛选市值大于100亿的股票
6.2 多条件组合
筛选市值大于50亿且换手率大于3%的股票
6.3 指数成分股筛选
帮我获取沪深300成分股的数据，排除ST股票
6.4 动态筛选
帮我筛选收盘价突破20日均线的股票
七、策略框架代码生成模块（v2.0）
7.1 基础期货策略
帮我写一个螺纹钢RB2601.SHF的简单策略框架
7.2 基础股票策略
帮我写一个买入000001.SZ平安银行的策略
7.3 含回调函数的策略
帮我写一个期货策略，包含开盘前打印账户信息、收盘后打印盈亏，以及订单成交回报处理
7.4 策略类型不明确
帮我写一个止损止盈的交易策略
预期：Skills应主动询问是股票策略还是期货策略
7.5 不完整策略描述
帮我写一个交易策略，当价格上涨时买入
预期：Skills应提示补充出场条件等缺失要素
八、股票交易函数模块（v2.0）
8.1 按股数买入
帮我写代码：以市价买入100股平安银行000001.SZ
8.2 按股数卖出
帮我写代码：卖出持有的全部平安银行股票，要检查可卖数量
8.3 目标持仓下单
帮我写代码：将持仓调整为平安银行1000股、浦发银行500股
8.4 限价单和撤单
帮我写代码：以12.50元限价买入平安银行100股，如果未成交就撤单
8.5 股票账户信息
怎么在策略中获取股票账户的可用资金和持仓信息
九、期货交易函数模块（v2.0）
9.1 买入开仓
帮我写代码：以市价买入开仓1手白银AG2505.SHF
9.2 卖出开仓
帮我写代码：以限价卖出开仓1手白银AG2505.SHF，价格为当前价的101%
9.3 买入平仓（平空头）
帮我写代码：平掉AG2505.SHF的全部空头持仓，要先检查可平仓量
9.4 卖出平仓（平多头）
帮我写代码：平掉RB2601.SHF的全部多头持仓
9.5 目标持仓下单
帮我写代码：将期货持仓调整为多头AG2505.SHF 2手、空头RB2505.SHF 1手
9.6 期货撤单
帮我写代码：撤销所有未成交的期货限价单
9.7 期货账户信息
怎么在策略中获取期货账户的总权益、可用资金和保证金
十、订单类型与风控模块（v2.0）
10.1 市价单
市价单怎么用，MarketOrderStyle的用法
10.2 限价单
限价单怎么用，LimitOrderStyle的参数是什么
10.3 止损逻辑
帮我写一个期货多头止损代码，亏损超过3%就平仓
10.4 止盈逻辑
帮我写一个止盈代码，盈利超过5%就平掉一半仓位
10.5 仓位管理
帮我写一个仓位管理代码，根据账户总权益计算最大可开仓手数，不超过总权益的30%
十一、基本面因子模块（v2.0）
11.1 利润表因子
帮我查询平安银行的营业收入和净利润数据，用get_factor
11.2 资产负债表因子
总资产、总负债、股东权益的因子字段名是什么
11.3 现金流量表因子
经营活动现金流的字段名是什么，帮我写查询代码
11.4 估值因子
市净率、市销率、PEG的字段名是什么，lyr和ttm有什么区别
11.5 每股指标
每股收益的字段名是什么，帮我查询代码
十二、策略请求识别模块（v2.0）
12.1 策略关键词触发
帮我写一个回测策略
预期：识别为策略请求
12.2 期货品种识别
写一个交易AU2512.SHF的仓位管理策略
预期：识别为期货策略，使用期货模板
12.3 股票代码识别
帮我写一个600000的开仓平仓策略
预期：识别为股票策略
12.4 策略类型不明确
帮我写一个均线交叉的交易策略
预期：主动询问是股票还是期货
十三、策略错误诊断模块（v2.0）
13.1 缺少框架函数
帮我看看这个策略代码有什么问题：
from panda_backtest.api.api import *
def handle_data(context, data):
buy_open('5588', 'RB2601.SHF', 1, style=MarketOrderStyle)
预期：指出缺少initialize函数
13.2 交易函数参数错误
帮我看看这个代码有什么问题：
buy_open(5588, 'RB2601.SHF', -1, style=MarketOrderStyle)
预期：指出account应为字符串，amount应为正数
13.3 Context属性访问错误
帮我看看这个代码有什么问题：
account = context.futures_account['5588']
预期：指出应使用context.future_account_dict
13.4 持仓检查缺失
帮我看看这个代码有什么问题：
position = futures_account.positions['RB2601.SHF']
sell_close('5588', 'RB2601.SHF', position.buy_quantity, style=MarketOrderStyle)
预期：指出应先检查持仓是否存在，使用closable_buy_quantity
13.5 回测vs实盘环境
回测代码和实盘代码有什么区别
预期：说明导入语句差异（panda_backtest vs panda_trading）
十四、实战策略案例模块（v2.0）
14.1 因子驱动期货策略
给我一个因子驱动的期货策略模板，根据因子排序选标的然后下单
14.2 双均线策略
给我一个双均线期货策略模板，包含金叉死叉信号
14.3 股票策略模板
给我一个股票买卖策略模板，包含均线突破信号
14.4 风控策略模板
给我一个包含止损止盈和仓位管理的策略模板
14.5 账户信息打印
给我一个打印所有账户和持仓信息的代码示例
十五、错误诊断模块（v1.0）
15.1 因子代码报错
我的因子代码报错了：RANK(CLOSE / DELAY(CLOSE 20) - 1)，帮我看看
预期：指出DELAY函数参数缺少逗号
15.2 Python因子报错
我的Python因子报错了，calculate方法返回的不是Series格式，怎么办
15.3 数据查询报错
我用get_market_data查询数据返回空，怎么排查
十六、学习资源模块（v1.0）
16.1 入门学习
我是量化新手，怎么开始学习因子编写
16.2 概念解释
什么是IC和IC_IR，怎么评估因子好不好
16.3 最佳实践
因子编写有什么最佳实践和常见陷阱
十七、代码库集成模块（v1.0）
17.1 创建新因子
帮我在panda_factor项目中创建一个新的因子类
17.2 因子分析集成
怎么用panda_factor的factor_analysis函数进行因子分析
17.3 FactorUtils使用
FactorUtils有哪些常用方法，怎么调用
