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第二周，按喂饭手册来建立因子测试，这次我们使用动能因子测试，根本不需要手动编写代码的动作就可以完成下面了。  在动能因子中，不仅有清晰的逻辑和显著的分组收益，也是是入门量化因子世界的绝佳样本。 因子逻辑：市场的“惯性”与“反转”，透露关市场的情绪 这个因子的核心逻辑源自行为金融学中的“动量效应”与“反转效应”。简单来说，它捕捉的是股票价格的短期惯性。  数据构建：计算每只股票过去半年交易日的累计收益率，这就是因子值。 核心发现：...
一AI尝试分析因子并回测测试 1.1找了个简单的动量因子，试一下 RANK((CLOSE/DELAY(CLOSE,10))-1); 解释：对所有股票的10日涨跌幅做截面排名。 做多高因子值：追近期强势股（动量策略） 做空低因子值：规避近期弱势股 1.2把因子给AI，生成工作流 1. 2.测试结果 3. 4.看起来还可以 1.3试一下改成回测模拟  AI似乎聪明了，一次问题没错  首先，我输入需求：构建期货多因子策略，包括因子构建、权重调整、因子分层分析、策略回测与结果输出。AI助手自动生成了完整的模块化流程，包括Python代码输入节点、线性因子构建节点、因子权重...
1.1不懂代码，只要有想法也能生成策略，这就是AI助手的神奇之处 我在对话栏输入：请帮我用cci指标生成期货交易策略工作流，它就帮我生成一个工作流  1第一次回测结果如下：  2工作流回测结果不理想，通过AI分析结果再交给助手去修改：  3修改后的结果如下：  通过不断的分析和调整，最终能实现策略收益的最大化。 期待AI助通过不断的学习，日后能为更多的需求者...
中年小白初次体验 在老婆的示意下，想尝试一个她今年比较看好的红利指增策略，给了一些提示词，但在生成过程中，还是出现了很多bug，使得工作流没有成功运行。还好在pandaAI的同学的帮助下，发现了问题，主要是AI在生成代码过程中，并没有给加入因子构建的节点，使得因子一直是空的，进而无法运行。增加了一个动量因子后，第一个策略终于跑起来的，但是结果不是很好，还有很多优化的空间。后面在努力跟大家一起学习吧，希望半年后能把量化整个框架摸清楚，最好也能通过pandaAI这个平台找到合适合伙人一起开启量化事...
一成交量单因子分析 第一周完成了期货策略回测。这周尝试用AI助手完成单因子分析。我自己是个小白，走了一遍，也希望能够教会小白。接下来我会详细介绍整个流程。先选个模板吧。以官网模板为例。选择因子大赛-单因子模版。删除因子大赛模块后，包含4个模块。  1.1模块1：以成交量为单因子的python代码输入 python classMomentumFactor(Factor): defcalculate(self,fact...
工作流这次更新了自然语言生成工作流，大大提高了效率；之前手动创建工作流不是很熟悉。 在工作流界面打开AI助手，假如要生成股票类策略工作流或者期货类策略工作流，直接告诉AI稍等一会就会创建完成。 打开python代码输入可以告诉AI你的想法帮助调整你的策略。 回测查看数据，可以通过AI分析和建议，把分析内容复制，粘贴进代码输入框里丢给代码回测助手进行调整，也可以通过告诉AI具体调整的方向和参数等。 以尝试心态，看看AI能否读懂该策略，补充做单逻辑。意想不到的是，AI清楚了解该策略的逻辑，并能一次跑通，如下图所示： 对比基准收益，实在太差，不过已经不错了，起码一次跑通。让AI分析策略效果，...
为什么要做日内策略 之前在大A做指数增强，主要是微盘指数增强。从长期看，这可能是大A里相对更稳的贝塔，但也难免受周期影响，可能出现持续数月甚至半年的风格中断，进而导致收入中断。结合各个群的讨论和看到的资料，我认为高频策略不仅大约3个月就能验证有效性，而且有望带来更持续的收入；同时，alpha也更多沉淀在高频数据中，参与者相对较少。最终决定在已有β基本盘的基础上，再做一套高频或日内策略。 选择什么标的 在大A只能T+1，但有个比较特殊的存在：30年期国债ETF，零手续费、零佣金，支持T0交易...
一尝试多因子在期货上的效果 没玩过期货，对期货不太懂，弄几个多因子直接组合成为策略来试一下效果 1.1期货因子 不了解期货内容，所以用随机两个纯量化因子组合做一个简单的策略来试一下AI的功能 因子1：动量因子 过去20日收益率（扣除最近1日）：(close/close.shift(21)1)100 中期趋势强度 因子2：趋势强度因子（DIF） 基于ADX的+DI与-DI归一化：(+DI(-DI))/(+DI+(-DI))，参数14日 当前多空力量对比 因子组合： 因子标准化：滚动20日Z-s...
pandaAI内测Week2实战心得：从因子分析到仿真实盘的一条龙体验 这周我集中用pandaAI跑了一套完整流程：策略想法提出框架生成回测迭代错误排查仿真实盘连接。整体感受是，平台在“把想法快速落地成可执行流程”这件事上，效率很高。 一、我的使用流程（按实际操作顺序） 1.期货量价因子分析框架（2024-2025） 先让pandaAI生成期货因子分析框架，聚焦量价类因子，并限定2024-2025区间做分析。  2.期货回测框架（布林带突破，2025） ...
一生成策略 1.1用AI助手测试一个动量策略 显示未运行，还以为是没成功运行，原来是第一步只是创建工作流，还需要再运行多次回测才行xxxx; 策略运行中，显示这个33.33%进度，还以为死机了，还好不是，后面还是得出结果了 测试出结果，还是挺方便的; 1.2回测发现的问题 1.三月份之前都是没...
一尝试复现中金反转长江证券·高频微观结构因子 1.1前言 最近一次的更新感觉很不错，来试一下如果完全review代码，能不能实现从0直接复现研报中的因子 1.2长江高频微观结构因子 1.当前选择实现的是长江高频微观结构因子，长江证券2021.01《基础因子研究(十六)》中的反转因子，据说年华多空收益33% 2.因子定义 1.计算每日平均单笔成交额D_t=成交额_t/成交笔数_t。 回溯期设定：取过去N个交易日（N=20，须为偶数）。 排序分组：将N个交易日按D_t从大...
我的储备知识通过PandaAI得到释放 量化因子在整个金融投资体系里的定位 资产大类中有股票、债券、另类投资（房地产等），其次是金融衍生品：期货、期权等金融工具。 量化因子的收益如同其他金融投资一样可以分为alpha和beta,alpha是指排除掉FAMA5因子带来的收益后，使用该量化因子带来的收益，比如：文本挖掘因子，根据电话会议中提到的积极词语、消极词语频数来进行交易操作，是一种另类因子。还有一些beta因子是常说的价值因子、动量因子、成长因子、质量因子、股息率因子，不同宏观经济阶段适合...
提示词： 帮我构建一个PEG策略框架，要求如下：step1：设置沪深300和中证1000为初始股票池，在整体回测前，将当日停牌的股票剔除，得到可行股票池。step2:滤掉市盈率（PE）为负值，或收益增长率（G）为负值的股票。step3：对股票的PEG进行排序，取出PEG最小(且全都小于0.5)的前n只支股票，作为调仓时待买入的股票列表。step4：每次调仓时，先卖后买，腾出资金。对不在待买入列表的股票，执行卖出操作。对在待买入列表的股票，分配资金，执行买入操作。 回测数据： 
