框架基本方法

基础方法说明

该策略为事件驱动性策略，需要实现框架中约定的事件回调方法，实现后回测、仿真、实盘通用。

策略头部需要默认引用内置API，代码为：from panda_backtest.api.api import *，后文不再重复赘述。

接下来具体介绍框架各个事件回调方法，必选代表必须在策略中实现。

策略初始化（必选）

函数：initialize
描述：策略初始化,主要用于初始化策略上下文中的变量，只在策略启动时运行一次

---

代码

def initialize(context):

---

参数

字段	类型	描述
context	Context对象	策略上下文对象

---

例子

def init(context):
    # 上下文中保存run_flag变量，可以在运行函数handle_bar中通过context对象调取
    context.run_flag = true

策略bar运行（必选）

函数：handle_data
描述：策略bar触发运行函数,日线回测为每日调用一次，分钟则为每个交易分钟时间调用一次
说明：当有基金交易时，分为普通交易和所有时间交易，分钟运行时间参考下表：

策略类型	运行时间
股票	9:30 ~ 15:00
期货	9:00 ~ 15:00
基金（普通）	9:30 ~ 15:00
基金（所有时间）	00:00 ~ 23:59
混合（所有时间）	（上个交易日）15:31 ~ 15:30
混合（有期货）	（上个交易日）20:30 ~ 15：00
混合（无期货）	9:30 ~ 15:00

---

代码

def handle_data(context, bar_dict):

---

参数

字段	类型	描述
context	Context对象	策略上下文对象
bar_dict	Bar对象	bar行情字典对象

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 打印平安银行当前回测k线收盘价
    print(bar_dict['000001.SZ'].close)
    # 打印黄金2002合约当前回测k线收盘价
    print(bar_dict['AU2002.SHF'].close)
    # 股票账号以市价买入2000股平安银行
    order_shares('15032863', '000001.SZ', 2000, style=MarketOrderStyle)
    # 期货账号以市价开仓买入黄金2002合约1手
    buy_open("5588","AU2002.SHF",1, style=MarketOrderStyle)

策略开盘前

函数：before_trading
描述：策略开盘前运行函数
注意：该函数只在交易日调用，分钟回测调用时间参考下表

策略类型	运行时间
股票	8:30
期货	20:30
基金（普通）	8:30
基金（所有时间）	15:31
混合（所有时间）	15:31
混合（有期货）	20:30
混合（无期货）	8:30

---

代码

def before_trading(context):

---

参数

字段	类型	描述
context	Context对象	策略上下文对象

---

例子

def before_trading(context):
    # 开盘前打印
    total_value = context.future_account_dict['5588'].total_value
    print(total_value)

策略收盘后

函数：after_trading
描述：策略收盘后运行函数
注意：该函数只在交易日调用，调用时间为15:30

---

代码

def after_trading(context):

---

参数

字段	类型	描述
context	Context对象	策略上下文对象

---

例子

def after_trading(context):
    # 在收盘后打印当前期货账号的总权益
    total_value = context.future_account_dict['5588'].total_value
    print(total_value)

股票报单回报

函数：on_stock_trade_rtn
描述：当有报单委托成交后触发

---

代码

def on_stock_trade_rtn(context, order):

---

参数

字段	类型	描述
context	Context对象	策略上下文对象
order	Order对象	订单信息

---

例子

def on_stock_trade_rtn(context, order):
    # 打印订单标的
    order_book_id = order.order_book_id
    print(order_id)
    # 打印订单手数
    quantity = order.quantity
    print(quantity)

股票撤单回报

函数：stock_order_cancel
描述：当有报单委托被撤单后触发

---

代码

def stock_order_cancel(context, order):

---

参数

字段	类型	描述
context	Context对象	策略上下文对象
order	Order对象	订单信息

---

例子

def stock_order_cancel(context, order):
    # 打印订单标的
    order_book_id = order.order_book_id
    print(order_id)
    # 打印订单手数
    quantity = order.quantity
    print(quantity)

期货报单回报

函数：on_future_trade_rtn
描述：当有报单委托成交后触发

---

代码

def on_future_trade_rtn(context, order):

---

参数

字段	类型	描述
context	Context对象	策略上下文对象
order	Order对象	订单信息

---

例子

def on_future_trade_rtn(context, order):
    # 打印订单标的
    order_book_id = order.order_book_id
    print(order_id)
    # 打印订单手数
    quantity = order.quantity
    print(quantity)

期货撤单回报

函数：future_order_cancel
描述：当有报单委托被撤单后触发

---

代码

def future_order_cancel(context, order):

---

参数

字段	类型	描述
context	Context对象	策略上下文对象
order	Order对象	订单信息

---

例子

def future_order_cancel(context, order):
    # 打印订单标的
    order_book_id = order.order_book_id
    print(order_id)
    # 打印订单手数
    quantity = order.quantity
    print(quantity)

事件拓展

系统支持自定义事件，详细参考开源代码src/panda_backtest/backtest_common/system/event/event.py

基础对象说明

context对象

对象：context
描述：全局上下文对象，可在基础函数中传递，同时会内置数据对象

---

代码

context.变量

---

内置变量

字段	类型	描述
now	str	当前日期（yyyMMdd）
portfolio_dict	dict	收益信息字典（key为account，value为Portfolio对象）
stock_account_dict	dict	股票账户信息字典（key为account，value为StockAccount对象）
future_account_dict	dict	期货账户信息字典（key为account，value为FutureAccount对象）

---

例子

stock_account = context.stock_account_dict['15032863']

BarDict对象

对象：Bar
描述：当前bar行情对象

---

代码

bar_dict[合约]

---

内置变量

字段	类型	描述
symbol	str	合约
open	double	开盘价
high	double	最高价
low	double	最低价
close	double	收盘价
settle	double	结算价
last	double	最新价
volume	long	成交量
oi	long	持仓量
turnover	double	成交金额

---

例子

# 获取平安银行当前bar收盘价
close = bar_dict['000001.SZ'].close

Order对象

对象：Order
描述：下单返回订单对象

---

代码

order = order_shares('15032863','000001.SZ', 100 )

---

内置变量

字段	类型	描述
order_id	str	订单唯一标识
order_book_id	str	下单合约
side	int	买卖方向（1：买 2：卖）
effect	int	开平方向（0：开，1：平）
price	double	订单价格，只有在订单类型为’限价单’的时候才有意义
quantity	int	下单数量
filled_quantity	int	订单已成交数量
unfilled_quantity	int	订单剩余数量
status	int	订单状态（1：未成交，2：已成交，3：已撤，-1：拒单）
message	str	订单信息

---

例子

# 获取订单id
order = order_shares('15032863','000001.SZ', 100 )
order_id = order.order_id

StockAccount对象

对象：StockAccount
描述：股票账号信息实体对象

---

代码

context.stock_account_dict['15032863']

---

内置变量

字段	类型	描述
total_value	double	总权益
cash	double	可用资金
frozen_cash	double	冻结资金
market_value	double	持仓市值
positions	dict	持仓字典（key为合约，value为StockPositions对象）

---

例子

# 获取股票账号总权益
total_value = context.stock_account_dict['15032863'].total_value

StockPosition对象

对象：StockPositions
描述：股票持仓对象

---

代码

context.stock_account_dict['15032863'].positions['000001.SZ']

---

内置变量

字段	类型	描述
order_book_id	str	合约
quantity	int	持仓数量
sellable	int	可卖数量
market_value	double	持仓市值
avg_price	double	持仓均价
pnl	double	持仓盈亏

---

例子

# 获取股票账号平安银行持仓数量
quantity = context.stock_account_dict['15032863'].positions['000001.SZ'].quantity

FutureAccount对象

对象：FutureAccount
描述：期货账号信息实体对象

---

代码

context.future_account_dict['5588']

---

内置变量

字段	类型	描述
total_value	double	总权益
cash	double	可用资金
frozen_cash	double	冻结资金
holding_pnl	double	持仓盈亏
realized_pnl	double	平仓盈亏
margin	double	保证金
transaction_cost	double	手续费
positions	dict	持仓字典（key为合约，value为FuturePositions对象）

---

例子

# 获取期货账号总权益
total_value = context.future_account_dict['5588'].total_value

FuturePosition对象

对象：FuturePositions
描述：期货持仓对象

---

代码

context.stock_account_dict['15032863'].positions['000001.SZ']

---

内置变量

字段	类型	描述
order_book_id	str	合约
buy_quantity	int	多头持仓
buy_today_quantity	int	多头今日持仓
closable_buy_quantity	int	多头可平持仓
buy_margin	double	多头保证金
buy_pnl	double	多头累计收益
buy_avg_open_price	double	多头开仓均价
buy_avg_holding_price	double	多头持仓均价
buy_transaction_cost	double	多头手续费
buy_pnl	double	多头累计收益
sell_quantity	int	空头持仓
sell_today_quantity	int	空头今日持仓
closable_sell_quantity	int	空头可平持仓
sell_margin	double	空头保证金
sell_pnl	double	空头累计收益
sell_avg_open_price	double	空头开仓均价
sell_avg_holding_price	double	空头持仓均价
sell_transaction_cost	double	空头手续费
sell_pnl	double	空头累计收益

---

例子

# 获取期货账号AG2002合约多头仓位
buy_quantity = context.future_account_dict['5588'].positions['AG2002.SHF'].buy_quantity

FundAccount对象

对象：FundAccount
描述：基金账号信息实体对象

---

代码

context.fund_account_dict['2233']

---

内置变量

字段	类型	描述
total_value	double	总权益
cash	double	可用资金
frozen_cash	double	冻结资金
market_value	double	持仓市值
positions	dict	持仓字典（key为合约，value为StockPositions对象）

---

例子

# 获取股票账号总权益
total_value = context.fund_account_dict['2233'].total_value

FundPosition对象

对象：FundPositions
描述：基金持仓对象

---

代码

context.fund_account_dict['2233'].positions['000311.OF']

---

内置变量

字段	类型	描述
order_book_id	str	合约
quantity	int	持仓数量
sellable	int	可卖数量
market_value	double	持仓市值
avg_price	double	持仓均价
pnl	double	持仓盈亏

---

例子

# 获取景顺沪深300持仓数量
quantity = context.fund_account['2233'].positions['000311.OF'].quantity

交易函数

股票交易

指定股数下单

函数：order_shares
描述：指定股数进行股票交易

---

代码

def order_shares(account, symbol, amount, style):

---

参数

字段	类型	描述
account	str	股票账号
symbol	str	股票合约
amount	int	股数（正数代表买入，负数代表卖出）
style	enum	订单类型, MarketOrderStyle=市价单,LimitOrderStyle=限价单

输出参数

字段	类型	描述
order	Order对象	订单对象

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照市价最新价买入100股平安银行
    order_shares('15032863','000001.SZ', 100)
    # 按照市价最新价卖出100股平安银行
    order_shares('15032863','000001.SZ', -100)

或者

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照12.89价格买入100股平安银行
    order_shares('15032863','000001.SZ', 100, style=LimitOrderStyle(12.89))

按照目标持仓下单

函数：target_stock_group_order
描述：按照目标持仓下单，在1分钟内，以最小代价，将当前持仓改为目标持仓

---

代码

def target_stock_group_order(account, symbol_dict):

---

参数

字段	类型	描述
account	str	股票账号
symbol	dict	股票合约和股数 （{“000001.SZ”:100}）

输出参数

字段	类型	描述
order	Order对象	订单对象

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 平掉当前持仓，买入中国平安1手
    target_stock_group_order('15032863',{'000001.SZ':100})

撤单

函数：cancel_order
描述：股票撤单，一般只用于限价单挂单，市价单为即成即撤无法撤单

---

代码

def cancel_order(account, order_id):

---

参数

字段	类型	描述
account	str	股票账号
order_id	str	订单id

输出参数

字段	类型	描述
result	bool	是否撤单成功

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照市价买入100股平安银行
    order_list = order_shares('15032863','000001.SZ', 100)
    # 对订单进行撤单
    for order in order_list:
        cancel_order('15032863',order.order_id)

期货交易

买入开仓

函数：buy_open
描述：期货买入开仓

---

代码

def buy_open(account, symbol, amount, style):

---

参数

字段	类型	描述
account	str	期货账号
symbol	str	期货合约
amount	int	手数
style	enum	订单类型, MarketOrderStyle=市价单,LimitOrderStyle=限价单

输出参数

字段	类型	描述
order	Order对象	订单对象

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照市价最新价开仓买入1手AG2002
    buy_open('5588','AG2002.SHF', 1)

或者

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照4280价格开仓买入1手AG2002
    buy_open('5588','AG2002.SHF', 1, style=LimitOrderStyle(4280))

卖出开仓

函数：sell_open
描述：期货卖出开仓

---

代码

def sell_open(account, symbol, amount, style):

---

参数

字段	类型	描述
account	str	期货账号
symbol	str	期货合约
amount	int	手数
style	enum	订单类型, MarketOrderStyle=市价单,LimitOrderStyle=限价单

输出参数

字段	类型	描述
order	Order对象	订单对象

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照市价最新价开仓卖出1手AG2002
    sell_open('5588','AG2002.SHF', 1)

或者

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照4280价格开仓卖出1手AG2002
    sell_open('5588','AG2002.SHF', 1, style=LimitOrderStyle(4280))

买入平仓

函数：buy_close
描述：期货买入平仓，即平空头仓位

---

代码

def buy_close(account, symbol, amount, style):

---

参数

字段	类型	描述
account	str	期货账号
symbol	str	期货合约
amount	int	手数
style	enum	订单类型, MarketOrderStyle=市价单,LimitOrderStyle=限价单

输出参数

字段	类型	描述
order	Order对象	订单对象

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照市价最新价平仓1手AG2002空头
    buy_close('5588','AG2002.SHF', 1)

或者

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照4280价格平仓1手AG2002空头
    buy_close('5588','AG2002.SHF', 1, style=LimitOrderStyle(4280))

卖出平仓

函数：sell_close
描述：期货卖出平仓，即平多头仓位

---

代码

def sell_close(account, symbol, amount, style):

---

参数

字段	类型	描述
account	str	期货账号
symbol	str	期货合约
amount	int	手数
style	enum	订单类型, MarketOrderStyle=市价单,LimitOrderStyle=限价单

输出参数

字段	类型	描述
order	Order对象	订单对象

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照市价最新价平仓1手AG2002多头
    sell_close('5588','AG2002.SHF', 1)

或者

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照4280价格平仓1手AG2002多头
    sell_close('5588','AG2002.SHF', 1, style=LimitOrderStyle(4280))

按照目标持仓下单

函数：target_future_group_order
描述：按照目标持仓下单，在1分钟内，以最小代价，将当前持仓改为目标持仓

---

代码

def target_future_group_order(account, long_symbol_dict, short_symbol_dict):

---

参数

字段	类型	描述
account	str	股票账号
long_symbol_dict	dict	多头期货合约和股数 （{“AG2509.SHF”:100}）
short_symbol_dict	dict	空头期货合约和股数 （{“AG2509.SHF”:100}）

输出参数

字段	类型	描述
order	Order对象	订单对象

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 平掉当前持仓，建立多头AG2505.SHF，空头A2505.DCE
    long_dict = {"AG2505.SHF": 1}
    short_dict = {"A2505.DCE": 1}
    target_future_group_order('15032863', long_dict, short_dict)

期货撤单

函数：cancel_future_order
描述：期货撤单，一般只用于限价单挂单，市价单为即成即撤无法撤单

---

代码

def cancel_future_order(account, order_id):

---

参数

字段	类型	描述
account	str	股票账号
order_id	str	订单id

输出参数

字段	类型	描述
result	bool	是否撤单成功

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 按照市价最新价开仓买入1手AG2002
    order = buy_open('15032863','000001.SZ', 100, style=LimitOrderStyle(4280))
    # 对订单进行撤单
    cancel_order('5588',order.order_id)

基金交易

申购基金

函数：purchase
描述：按照指定金额申购基金

---

代码

def purchase(account, symbol, amount, fund_cover_old=False):

---

参数

字段	类型	描述
account	str	基金账号
symbol	str	基金合约
amount	int	金额
fund_cover_old	bool	是否覆盖老订单

输出参数

字段	类型	描述
order	Order对象	订单对象

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 申购70000块景顺沪深300
    purchase('2233', '000311.OF', 700000)

赎回基金

函数：redeem
描述：按照指定份额赎回基金

---

代码

def redeem(account, symbol, quantity, fund_cover_old=False):

---

参数

字段	类型	描述
account	str	基金账号
symbol	str	基金合约
quantity	int	份额
fund_cover_old	bool	是否覆盖老订单

输出参数

字段	类型	描述
order	Order对象	订单对象

---

例子

def handle_data(context, bar_dict):
    # 赎回100份景顺沪深300
    redeem('2233', '000311.OF', 100)

数据api

期货类

1. 查询主力合约

函数：future_api_domain_symbol
描述：查询品种某一天的主力合约

---

代码

def future_api_domain_symbol(symbol: str, date: str):

---

参数

字段	类型	描述
symbol	str	期货合约
date	str	日期

输出参数

字段	类型	描述
symbol	str	期货合约
exchange	str	交易所
trading_code	str	交易代码

---

例子

result = future_api_domain_symbol(symbol="AG88", date="20250605")
print(result)

输出

{'symbol': 'AG88', 'exchange': 'SHFE', 'trading_code': 'ag2508'}

2. 查询期货行情

函数：future_api_quotation
描述：获取期货行情

---

代码

def future_api_quotation(symbol_list=None, start_date=None, end_date=None, fields=None, period=None):

---

参数

字段	类型	描述	枚举类型
symbol_list	list[str]	期货合约列表
start_date	str	开始日期
end_date	str	结束日期
period	str	时间类型	1m,5m,15m,30m,1h,1d

输出参数

字段	类型	描述
date	str	日期
symbol	str	期货合约
close	float	收盘价
day_session_open	float	当日开盘价
dominant_id	str	主力合约
exchange	str	交易所
high	float	最高价
limit_down	float	涨停价下限
limit_up	float	涨停价上限
low	float	最低价
open	float	开盘价
open_interest	float	持仓量
prev_settlement	float	前结算价
settlement	float	当前结算价
total_turnover	float	总成交金额
trading_code	str	交易代码
underlying_symbol	str	标的合约
volume	float	成交量

---

例子

result = future_api_quotation(symbol_list=["IC88","AG2508.SHFE"],start_date="20250420",end_date="20250430",period="1d")
print(result)

输出

        date       symbol   close  ...  trading_code underlying_symbol    volume
0   20250421  AG2508.SHFE  8267.0  ...        ag2508                AG  172907.0
1   20250422  AG2508.SHFE  8195.0  ...        ag2508                AG  324513.0
2   20250423  AG2508.SHFE  8221.0  ...        ag2508                AG  453625.0
3   20250424  AG2508.SHFE  8315.0  ...        ag2508                AG  384099.0
...

3. 获取合约最小乘数

函数：future_api_symbol_contractmul

---

代码

def future_api_symbol_contractmul(symbol_list=None):

---

参数

字段	类型	描述
symbol_list	list[str]	期货合约列表

输出参数

字段	类型	描述
contractmul	float	合约最小乘数
symbol	str	合约代码

---

例子

result =future_api_symbol_contractmul(symbol_list=["IC2501.CFFEX","AG2504.SHFE","RI1907.CZC","V2502.DCE","BC2511.INE","LC2505.GFEX"])
print(result)

输出

   contractmul        symbol
0         15.0   AG2504.SHFE
1          5.0    BC2511.INE
2        200.0  IC2501.CFFEX
3          1.0   LC2505.GFEX
4         20.0   RI1907.CZCE
5          5.0     V2502.DCE

4.获取品种合约集合

函数：future_api_symbol_contracts
描述：获取品种合约集合

---

代码

def future_api_symbol_contracts(underlying_symbol: str, exchange:str):

---

参数

字段	类型	描述
underlying_symbol	str	期货品种
exchange	str	交易所

输出参数

字段	类型	描述
symbol	str	期货合约
exchange	str	交易所
underlying_symbol	str	期货品种

---

例子

result =future_api_symbol_contracts(underlying_symbol="A",exchange="DCE")
print(result)

输出

        symbol exchange underlying_symbol
0    A0405.DCE      DCE                 A
1    A0303.DCE      DCE                 A
2    A0401.DCE      DCE                 A
3    A0411.DCE      DCE                 A
4    A0407.DCE      DCE                 A
..         ...      ...               ...
140  A2203.DCE      DCE                 A
141  A2205.DCE      DCE                 A
142  A2209.DCE      DCE                 A
143  A2411.DCE      DCE                 A
144  A2501.DCE      DCE                 A

股票类

1. 获取股票的pre_close

函数：stock_api_pre_close

---

代码

def stock_api_pre_close(df_stock_code: pd.DataFrame, date: str):

---

参数

字段	类型	描述
df_stock_code	pd.DataFrame	股票代码
date	str	日期

输出参数

字段	类型	描述
symbol	str	期货合约
pre_close	float	昨日收盘价

---

例子

    test_df = pd.DataFrame({'symbol': ['000001.SZ', '600000.SH']})
    test_date = '20250710'
    df_pre_close = stock_api_pre_close(test_df, test_date)
    print(df_pre_close)

输出

      symbol  pre_close
0  000001.SZ      12.84
1  600000.SH      14.17

2. 获取股票行情

函数：stock_api_quotation

---

代码

def stock_api_quotation(symbol_list=None, start_date=None, end_date=None, fields=None, period=None):

---

参数

字段	类型	描述	枚举类型
symbol_list	list[str]	期货合约列表
start_date	str	开始日期
end_date	str	结束日期
period	str	时间类型	1m,5m,15m,30m,1h,1d

输出参数

字段	类型	描述
date	str	交易日期
symbol	str	股票代码
close	float	收盘价
high	float	最高价
index_component	str/int	指数成分标记
limit_down	float	跌停价
limit_up	float	涨停价
low	float	最低价
name	str	股票名称
open	float	开盘价
pre_close	float	昨日收盘价
trade_status	int	交易状态
volume	float	成交量

---

例子

    df_quotation = stock_api_quotation(
        symbol_list=['000001.SZ', '600000.SH'],
        start_date='20250710',
        end_date='20250712',
        fields=['symbol','pre_close', 'close', 'volume'],
        period='1d'
    )
    print(df_quotation)

输出

       date     symbol  close  pre_close       volume
0  20250710  000001.SZ  13.18      12.84  248141553.0
1  20250711  000001.SZ  12.91      13.18  244374350.0
2  20250710  600000.SH  14.20      14.17  115968328.0
3  20250711  600000.SH  13.80      14.20  161683677.0

标的

	股票/场内基金
深圳证券交易所	SZ
上海证券交易所	SH

	期货
上海期货交易所	SHF
大连商品交易所	DCE
郑州商品交易所	CZC
上海能源交易所	INE
中国金融期货交易所	CFE

场外基金
OF

案例

根据期货因子下单，因子格式为dataframe，列为symbol、factor_name、value

from panda_backtest.api.api import *
from panda_backtest.api.future_api import *
import pandas as pd
import numpy as np
import copy
import datetime
import re
import pickle
import sys

def initialize(context):
    # 策略参数设置，可以根据实际情况进行修改
    context.s_top_n = 5               # 每次买入的前N只标的
    context.s_rb_period = 5            # 调仓周期（单位：天）

    # 预处理因子数据
    context.df_factor = context.df_factor.reset_index()
    context.df_factor['factor_value'] = pd.to_numeric(
        context.df_factor
        .groupby('symbol')[context.df_factor.columns[2]]
        .shift(1),
        errors='coerce'
    )

    print("策略初始化完成")
    context.account = '5588'


def handle_data(context, bar_dict):
    if int(context.now) % context.s_rb_period != 0:
        return  # 非调仓日不执行任何操作

    print(f"调仓日：{context.now}")
    today = context.now

    # 获取今日因子值并按值排序
    df_today = context.df_factor[context.df_factor["date"] == today]
    df_today_sorted = df_today.sort_values('factor_value', ascending=False)
    buy_list = df_today_sorted.head(context.s_top_n)['symbol'].tolist()

    # 获取行情数据
    quotation_df = future_api_quotation(symbol_list=buy_list, start_date=today, end_date=today, period="1d")
    # 获取主力合约
    quotation_df['symbol'] = quotation_df['dominant_id'] + '.' + quotation_df['exchange']

    per_close = quotation_df.set_index('symbol')['close'].to_dict()
    symbols = list(per_close.keys())

    # 获取合约乘数
    contract_mul = future_api_symbol_contractmul(symbols).set_index('symbol')['contractmul'].to_dict()

    total_value = context.future_account_dict[context.account].total_value

    # 构建下单指令
    orders = {}
    for symbol in symbols:
        if symbol not in contract_mul or symbol not in per_close:
            SRLogger.warning(f"缺失数据: {symbol}")
            continue

        hands = total_value / (contract_mul[symbol] * per_close[symbol] * context.s_top_n)
        hands = np.floor(np.abs(hands))
        orders[symbol] = hands

        print(f"{symbol}: 合约乘数={contract_mul[symbol]}, 收盘价={per_close[symbol]}, 下单手数={hands}")

    print(pd.DataFrame(list(orders.items()), columns=['symbol', 'order_hands']))
    target_future_group_order(context.account, orders, {})