1.概述 这篇文章我们将分享《中金公司-量化多因子系列（6）：关于动量，你所希望了解的那些事》中关于动量因子的适用场景，研报中提到截面分域中，动量特征在高机构覆盖、大市值、低波动、高价值的股票池中更明显；而反转效果在低覆盖、小市值、高波动、低流动性、低价值的股票池内更为显著。本篇文章将使用PandaAI平台快速构建市值、波动性、流动性因子再叠加动量因子，验证研报中关于动量的结论。本文也算是线性多因子组合的入门教程，大家看完就明白一点都不难了。 2.市值因子 相信大家都听说过小市值策略，今天我们...