第三周小白免坑进行期货仿真策略编写 1.给AI助手，策略构思，和期货品种让它生成工作流   2.出现没有交易 1.经过多次调整还是无法跑通 2.找出平台提供模板，用策略进行替换，终于跑通  3.总结AI助手对一些平台代码规范应该还有没全面...

仿真交易的第八天 1.1将策略进行仿真交易  1.2显示已运行8天 1.悲催的0交易记录 2.

第1节期货策略构建与回测 AI助手生成策略代码与回测工作流 策略构建与回测的提示词输入 xxxx; AI助手成功创建工作流  启动工作流并成功完成回测  查询回测结果  发现结果异常，似乎没有交易操作，查看交易详情，发现页面空空如也  进一步查看日志，发现确实没有任何开仓与平仓动作  打开代码节点，向A...

一白银+黄金期货回测连接仿真交易 1.1编写框架 输入提示词：帮我生成一个白银+黄金期货回测的框架;策略核心逻辑是根据布林带突破策略，在2025年分析; PandaAI助手会自动报销代码，横轻松愉快，比扔工快太多了，解决了大问题; 1.2链接交易 1.创建实盘; 2.启动仿真;![3800bd...

创建工作流     本次采用的策略为日内交易策略开发黄金日内交易模型，在下图处导入已有的python代码    代码处理  只需告诉AI我们使用的主流合约，AI会自动帮我们生成相关代码  ![企业微信...

本周最大的进展是借助AI生成了一个可运行的回测流程。虽然对代码底层逻辑还不完全理解，但AI的辅助确实降低了上手的门槛。 本周目标：生成并运行回测 这周的核心任务是根据AI助手的建议，生成一个完整的回测流程，并尝试将其部署到模拟盘进行测试。 什么是回测？ 简单理解，回测就是用历史的股票数据来检验你的交易想法（即“策略”）。通过模拟过去的操作，看看如果当时真的按照这套规则买卖，收益和风险会是如何。 以下是回测运行的初步成果：  运行结果分析 虽然图表中的各...

1.1什么是量化投资 量化投资的本质 量化投资是一种基于数学模型和计算机程序进行投资决策的投资方式。与传统的主观投资不同，量化投资试图通过系统化、数据驱动的方法来克服人类情绪和认知偏差对投资决策的影响。 量化投资的核心思想可以用一句话概括：通过大规模历史数据分析，寻找能够产生超额收益（Alpha）的规律，并利用计算机程序自动执行这些规律。 量化投资vs主观投资 |维度|主观投资|量化投资| |------|----------|----------| |决策依据|投资者的经验、直觉和判断...

💬在PandaAI社区，我们不讲空泛的理论，只拆解能落地的实战策略。这一次，我们邀请到第一届因子大赛的冠军得主——林木茂盛，为你揭开从想法到策略的完整研发链路，用AI重构你的投研流，让1小时构建策略框架成为可能。 社区最新直播上线 📝本期主题：《1小时构建策略框架，告别低效摸索》 ⏰直播时间：03.07（本周六）晚上20:00（闭门直播） 🙋‍♂️分享嘉宾：林木茂盛 PandaAI第一届因子大赛收益率榜冠军 兴业证券杯全国收益率榜第9 同花顺ETF实盘大赛全国第8 他将毫无保留地分享...

AI期货回测策略 一、回顾 在之前写的内侧记录里[AI助手多样化研究分享-多因子工作流的构建+回测](https://www.pandaai.online/community/article/727)，写了多因子策略作用于股票，想现在放到期货上测试一下效果，动手改起来 二、多因子期货回测工作流  2.1三个因子： StopLossBreakMA5Factor五日风险控制因子 RANK((OPEN/DELAY(OPEN,5)1)(VOLUME/MA(VOLUME,2...

一、策略背景与研究目标 这次的研究目标，是做一套能从回测自然迁移到仿真/实盘的期货策略： 标的：螺纹钢期货（示例使用RB2605.SHF，后续可替换为主力合约） 周期：分钟线（1分钟+5分钟） 策略类型：趋势跟随+固定点数止盈止损 核心诉求： 回测阶段在panda_backtest上验证策略有效性； 仿真阶段只需替换行情与交易接口，逻辑不变即可上线。 下面按“策略思路→回测实现→从回测到仿真联通方案→回测结果解读”的顺序展开。 二、策略思路 1.标的选择 为了降...

构建思想 经典布林线指标在日线级别的传统用法，通常被视为价格通道的突破信号或回归信号。然而，直接使用股价触及上下轨的简单信号，往往面临信号频繁、稳定性差的问题。其深层原因在于：布林线的宽窄反映了市场的波动状态，而在不同波动状态下，股价触及上下轨所蕴含的交易含义存在显著差异。因子切割论提供了一套系统的方法，将这一“矛盾”转化为可量化的精细结构。 思维逻辑 我们希望构造一个因子，能够准确表达布林线的“回归”与“突破”在不同市场环境下的有效性。核心思想是：将股票的日度收益率按照“布林线位置”进行切割...

回撤结果是，简单的动量因子，大概是失效了，甚至有反效果。  ai给出的原因是  有点懵，代码逻辑还需要去理解。

经过前七周从策略构思、因子研究到技术分析体系构建的深度探索，我的PandaAI体验来到了一个关键的里程碑——将研究成果转化为实际的交易动作。本周的内测核心任务，正是打通“研究→回测→仿真交易”的全流程。 本次体验的战略目标： 流程验证：完整走通PandaAI平台从策略研究到实盘部署的每一个环节，验证其一体化工作流的可行性。 实战检验：设计一个简单的均线策略，置于最接近真实的仿真交易环境中，检验其实盘执行能力与稳健性。 能力闭环：作为种子用户，亲身测试并反馈“云交易”与“客户端连接”两种实盘路径，...

一专家模式：VWAP计算节点测试 1.1测试背景 在量化策略开发中，VWAP是衡量市场平均价格的重要指标。本次测试旨在验证通过专家模式（Python脚本）自定义开发的“5日VWAP节点”在逻辑计算、数据流转及因子生成方面的准确性与稳定性。 1.2节点配置与逻辑验证 1.点击左侧导航栏-节点库右侧的专家模式;  2.算法实现（专家模式代码）; 根据代码截图（图片2、图片3），VWAP的核心逻辑如下： 输入参数：接收过去5个周期（$t$到$t-4$）的Close（收盘...

策略思路：动量+波动率 动量（RSI）：用相对强弱指数判断市场是“过热”还是“过冷”，RSI55时认为趋势向上，RSI<45时认为趋势向下。 波动率（ATR）：用平均真实波幅衡量市场波动大小，只有当波动放大时才入场，避免在“死水一潭”的行情里浪费手续费。 我的核心交易逻辑很简单： 当RSI55且ATR突破阈值时，开多仓； 当RSI<45且ATR突破阈值时，开空仓； 出现反向信号或触发止损/止盈时，立即平仓。 后续测试其他品类将其他品类换成石油  调整过程：从黄金到原...

一期货回测连接仿真交易 1.1期货回测框架编写 输入提示词：写一个期货因子分析及连接回测的框架;因子以20日动量，回测时根据因子排序结果，选择排序前2的标的，连接主力合约进行交易回测; PandaAI助手会自动编写框架代码，过程很丝滑; 1....

一、专家模式使用操作细节  题外话：望而生畏，能不能来个中文设置呢。[狗头.jpg] ——————————以下正文——————————   操作步骤： 点击“+”号添加代码框； 鼠标右键，选择“填充节点模版”； 点击运行，测试功能是否正常or报错； 左键点击节点标题（紫色的字），拖动到画布中，即可生成节点。 _ 返回节点库，可以看到“用户自定义节点”。 在节点库中，可对自定义节点进行“编辑”和删除；...

一一键生成因子回测与策略回测 1.1因子与策略 因子回测 书接上回，使用20251001-20251231时间区间时，期货截面因子回测工作流会报错，报错原因看应该是受到某新品种的影响;  本周重新启动一个工作流，发现还是报一模一样的错误，遂放弃，改用较早的时间区间进行回测，使用20250101-20250331区间回测可以跑通;  因子结果分析  AI分析： 从当前因子分析结果看，这个126日动量因子属于...