一海龟交易法则 1.1提示词 1、帮我生成一个期货策略回测的框架，策略逻辑是通道突破策略，基于海龟交易法则，在螺纹钢和白银主力合约上测试，时间范围是2025年。 2、帮我调整保证金为1000000，帮我处理资金管理，根据对应的ATR计算开仓手数，两个品种需要平均分配。仓位风险在40%以下。 1.2示意图  xxxx; 1.3实...

本次测试主要是通过通过提示词生成创建工作流，并连接仿真实盘 1创建工作流 输入提示词：“帮我写一个期货交易回测，交易逻辑是动量和波动率，在白银合约上测试，时间范围设定为最近一年”，产生如下工作流  运行回测产生如下工作流，期间还进行调试，交易为1手  2连接仿真实盘 通过添加模拟账号，创建实盘运行，产生如下结果  3总结 通过测试体会到，ai量化的效率...

期货回测，EMA20均线，沪银2025年数据，1分钟周期  请将交易手数改为1手  回测结果  查看日志 

一.对话AI生成策略的初级模板 目前的PandaAI可以支持多轮对话，可以记录问询的基本要求并能主动进行问询以确认细节： 基础框架搭建 第一轮对话 language 创建一个考虑波动率的突破策略，标的是原油是主力合约，仓位固定为一手 PandaAI助手: 目前已记录：标的是原油主力合约，策略为考虑波动率的突破逻辑，仓位固定1手。还需要确认两点： 您是想做回测+模拟，还是直接用于实盘择时信号输出？ 突破逻辑大致是按日内高低价突破某个波动率区间，还是日线级别价格突破区间？ （可简单描述，如...

仿真实盘手把手实操 1.1用自然语言轻松实现回测工作流 通过AI助手将自身需要实现的交易策略清晰表述，运行后系统会自动生成对应回测程序 将默认回测频率调整为分钟级，输入策略名称后再次运行![95cb5abc566463a5616b2e98370...

本周（2026-02-232026-03-02）主要围绕策略迁移与因子研究推进三件事： 1.将已有策略迁移到PandaAI，并跑通基础回测； 2.明确“因子分析”和“策略回测”的边界与衔接； 3.在可运行框架上，先完成一批基础因子拆分与验证。 本周聚焦两条策略线： 1.JSG策略（股票） 2.价值趋势策略（股票） --- 二、本周实际完成情况 2.1已完成 1.两条策略已完成基础迁移，并在平台侧完成回测运行；   2.已搭...

一经典策略回测 1.1唐其安通道回测黄金原油 唐奇安通道（DonchianChannel）是经典趋势跟随策略，核心是突破N周期高低点入场、回归中轨/反向突破离场；优化重点是过滤假突破、动态参数、风控与仓位管理。 一、唐奇安通道基础策略（海龟经典版） 1.通道计算（N常用20/55） 上轨：N周期最高价（阻力） 下轨：N周期最低价（支撑） 中轨：(上轨+下轨)/2（多空分界） 2.入场规则（突破入场） 做多：收盘价向上突破N周期上轨，开多 做空：收盘价向下突破N周期下轨，开空 3.离场规则（海...

一期货策略回测工作流调整与排错实操分享! 1.1明确调整需求，精准下达修改指令 我的初始策略是螺纹钢的布林带+均线回测策略，为了让策略更贴合实际交易逻辑，我先梳理了核心修改需求： 仓位调整：把默认的1手开仓改为每次3手，贴合实际交易中的仓位配置； 风控强化：新增止损条件，单笔交易亏损达到8%时强制平仓，避免单次亏损过大； 品种替换：将回测标的从螺纹钢换成沪铝合约，测试该策略在有色品种上的适配性。 基于这些需求，我在平台AI助手处用自然语言下达了清晰的修改指令，重点明确“参数数值+逻辑新增+品...

一、研究背景与目标 很多研究发现，短期跌幅较大的股票，后续一段时间往往存在一定的“反弹”或“均值回归”特征。本文用一个非常简单的20日反转因子，做一个轻量级的小测试： 看看「近20日跌得最狠的股票」在接下来一段时间内是否有超额收益； 给出一套可复现的选股名单，方便大家在此基础上继续扩展、更严肃地回测。 二、数据与样本 市场：A股（沪深），仅保留在市股票（status=1） 区间：2022-01-012025-01-01 频率：日线 使用字段： 收盘价close 成交额...

本周主要跟随官方指定测试内容进行使用。首先利用工作流主界面上的AI助手进行因子分析的流程搭建，生成因子分析的工作流。  截至这一步还是蛮顺利的。同时，在python代码输入子界面，可以针对代码以及一切其他的问题对AI助手进行提问，AI助手会给予一定解答。  不过不能对主界面的那个AI助手进行提问，那里貌似只能进行框架流程搭建，不管问啥都会搭建一个流程出来。 在因子分析时，总是遇到10005错误，提示因子值为空。通过AI助手进行修复多次...

Agent探索体验与优化建议 一、近期体验与感受 这周开始深入研究并使用Agent进行辅助开发，整体的体验令人印象深刻： 1.极致的反馈速度：系统的响应和反馈非常快，几乎消除了传统开发中等待和查阅资料的停顿感。 2.极佳的沉浸感与“爽感”：由于反馈的即时性和高质量，极大地维持了开发的“心流”状态。目前依然处于这种深度的沉浸当中，使用过程非常有爽感，体验到了AI结对编程的巨大潜力。 --- 二、优化与改进建议 在深入使用的过程中，针对部分交互体验和上下文管理，提出以下两个优化建议： 1.“启动工作流”交互手感优化 现状：目前在点击“启动工作流”按钮或触发该动作时，整体的交互“手感”...

一生成多样工作流 1.1跑通官方流程 一般开始学习我是根据官方的教程来，先跑通流程，然后再按照流程去跑不同的策略，大家可以参考一下我的流程一步步进行下去 生成因子分析; 回测结果; 1.2二测多样化的工作流及仿真交易 1.跑通前面的流程之后，就回测了市面比较古老的趋势策略，海龟交易法则并进行优化，能否进行实盘使用，答案是不能的，只可参考 使用唐奇安通道(突破入场/反向突破出场)+ATR波动率做仓位控制和止损 支持金字塔加仓：每0.5N(N为AT...

一、生成期货因子分析的框架 在AI助手输入栏直接输入：帮我生成一个期货因子分析的框架;因子是关于量价方面的，在2024-2025年分析，并给出分析结果：运行后保存并启动工作流得到下图   使用AI分析后得到： 整体来看，这个“期货量价综合因子”预测能力偏弱、但在分组收益与超额表现上有一定可用性，整体评级偏向C（一般）略偏上。从截面相关性角度，IC_mean≈0.003、Rank_IC≈0.002，IC_std≈0.03，IC_IR≈...

第二周，按喂饭手册来建立因子测试，这次我们使用动能因子测试，根本不需要手动编写代码的动作就可以完成下面了。  在动能因子中，不仅有清晰的逻辑和显著的分组收益，也是是入门量化因子世界的绝佳样本。 因子逻辑：市场的“惯性”与“反转”，透露关市场的情绪 这个因子的核心逻辑源自行为金融学中的“动量效应”与“反转效应”。简单来说，它捕捉的是股票价格的短期惯性。  数据构建：计算每只股票过去半年交易日的累计收益率，这就是因子值。 核心发现：...

上周做了利用AI助手生成策略回测工作流，这周用AI助手生成一个简单的5因子分析工作流。以下为具体生成内容： 1、创建工作流，在AI助手中输入“帮我生成一个黄金期货因子分析的框架，因子是关于量价方面的，在2024-2025年分析，并始出分析结果，”，经过1分钟的时间就生成了以下工作流  2、以下是分析结果    整体来看，这个黄金期货量价因子的质量处于“中等偏上”水平，方向为正向...

一、构建股票量价匹配因子  二、因子分析结果    三、核心逻辑 价格和成交量的走势是否“匹配”——价格上涨时成交量应该放大（资金推动），若价格涨但成交量缩，说明上涨乏力（背离），后续下跌概率高；反之价格跌但成交量放大，说明下跌动能足，或有抄底资金进场。 四、首次AI助手股票因子构建 生成速度挺快的，效果也不错，期货因子构建容易报错哈哈，一起加油！

测试仿真盘是否好用 首先用AI助手编写一个策略回测  出现过10001和10005的错误 经过多次重开和换因子最后终于跑通  最后按照第二周要求在超级图表中创建了仿真盘用于测试  后面就是等开盘看看能否返回一定数据

（一）第一阶段：从构想到收敛——AI辅助下的因子筛选与聚焦 1.策略构思的演进与精确化 在初步构想了一个包含趋势、动量、波动率、量价等多维度的复杂因子库后，我通过AI助手进行了密集的回测与归因分析。经过多轮“假设-回测-分析”的快速迭代，AI的绩效归因报告清晰显示，因子的简洁性与有效性往往比数量更重要。基于此洞见，我将策略描述精炼为： “在螺纹钢主力合约上，构建一个由三类核心因子驱动的中低频趋势跟踪策略： 1.价格趋势因子：作为方向锚，识别并量化中期趋势。 2.波动率因子：作为风险调节器，在高波...

因子分析 1.1使用PandaAI生成因子 利用PandaAI生成期货期限结构因子，并以前14天做为预测窗口，预测全期货合约第15天涨跌情况，生成因子分析框架，时间为2024-2025。通过因子分析结果AI助手分析，改进调仓频率和换手次数（手续费设为万三），最终生成结果（如下图）  1.2加入动量因子，生成多因子分析框架 在PandaAI量化助手里输入：增加波动因子并生成多因子分析框架。 波动因子...

AI助手-自然语言生成因子工作流 1.前情提要 该任务工作流于2026.3.1未成功执行，以下截图展示是我早期自己研究的因子的生成结果，仅供参考。  该因子为普通的基础因子，数据效果还可以，但是目前有新的思路，3.1无法完成新工作流的执行。后续如果能够完成，将会同步更新。 2.本周内测任务  该AI助手目前只能依照范式来进行生...