「策略回测」的体验和心得 在上周我进行了多策略的并行，发现功能不错，还算完善。这周我测试了「回测」功能，让我们来看看它的体验怎么样。 1.1导入策略 首先创建一个工作流，随便命名。然后，选择回测策略的模板文件，完成导入。按照图中展示的那样，对策略进行了实盘前的回测。 ⚠️关键点：确认策略的标的合约（如螺纹钢2605）、交易周期（如分钟线）等参数设置正确。 1.2接入方针实盘 在发现策略回测有正向收益时，我们就可以接入「仿真实盘」，这里不知道「仿真实盘」的朋友，可以看我往期的文章介绍。 ...

一多策略同时运行 在上次了解过PandaAI的工作流以后，这周进行了一个多策略的同步运行测试。事实上，整个过程非常顺利。 以我的三个仿真账户为例： 多空转仓控制仿真（持续监控调仓时机） 多周期目标止盈（动态跟踪不同周期止盈点） K线形态交易（捕捉关键形态信号） 为什么要进行仿真的「多策略运行」？ 事实上，很多交易员做的都是“时序策略”的交易行为。（即在单一品种上进行交易） 但是“时序策略”往往会遇到几个问题 时序策略真正的结构性问题在于：它试图仅凭单一资产的时间序列，在一个非平稳、状态频繁...

引言：想通过一招擒龙大法就梦想长期盈利的人，我只能说，你想多了。 一、为什么私募不喜欢高夏普单策略？ 1.高夏普意味着显著的优势 比如夏普比率=3或更高，这通常意味着策略非常赚钱又不怎么波动。 然而这种策略容易被别人发现，因为信号太明显、回测曲线太好看、某些因子一眼就能看出来，还没有等你赚钱就很快被别人反向收割了。 2.卷来卷去会快速失效 一旦市场上的人都用这个策略，阿尔法就被榨干，比如套利空间越来越小、滑点越来越大。 所以为了不愿“跟别人卷”——高级的量化私募不是不想赚这个钱，而是知道这个钱赚不长久。 二、他们为什么喜欢“夏普为1，相关性为0（理想状态下）”的多个策略...