仿真交易的第八天 1.1将策略进行仿真交易  1.2显示已运行8天 1.悲催的0交易记录 2.

先完成第三周作业 很简单，把之前的策略在超级图表中运行。  是策略，新人踩坑流程全景回顾 1.1自然语言描述分钟级别策略 于上个礼拜，随便的自然语言，AI助手给了我一个“单均线+ATR”仓位管理组合的策略，这次继续想当然，希望复刻一个。  结果不是没交易就是报错，总而言之，看代码助手解释、修改，总算弄懂了。   最后的出来的结果如下:(这里我研究+自以为是地调试了2小时) !...

第三周小白免坑进行期货仿真策略编写 1.给AI助手，策略构思，和期货品种让它生成工作流   2.出现没有交易 1.经过多次调整还是无法跑通 2.找出平台提供模板，用策略进行替换，终于跑通  3.总结AI助手对一些平台代码规范应该还有没全面...

工作流是按照MA20、MA60再组合，来进行白银期货的交易：  运行的时候主要碰到了节点问题，期货数据一直有问题：  后来先用股票测试了下，是OK的：  回过头来论坛看了下，是白银期货合约数据问题，更改了下回测时间，也跑通了 ![915501c6bab6484990737782d38a...

单均线交易策略思路及调试 1.1多单交易逻辑 收盘价格第一次大于20均线开始开多; 价格低于20均线平多开空;  1.2空单交易逻辑 1.收盘价格第一次小于20均线开始开空; 价格高于于20均线平空开多;  1.3未产生交易信号调试  ...

一一键生成因子回测与策略回测 1.1因子与策略 因子回测 书接上回，使用20251001-20251231时间区间时，期货截面因子回测工作流会报错，报错原因看应该是受到某新品种的影响;  本周重新启动一个工作流，发现还是报一模一样的错误，遂放弃，改用较早的时间区间进行回测，使用20250101-20250331区间回测可以跑通;  因子结果分析  AI分析： 从当前因子分析结果看，这个126日动量因子属于...

一期货回测连接仿真交易 1.1期货回测框架编写 输入提示词：写一个期货因子分析及连接回测的框架;因子以20日动量，回测时根据因子排序结果，选择排序前2的标的，连接主力合约进行交易回测; PandaAI助手会自动编写框架代码，过程很丝滑; 1....

策略思路：动量+波动率 动量（RSI）：用相对强弱指数判断市场是“过热”还是“过冷”，RSI55时认为趋势向上，RSI<45时认为趋势向下。 波动率（ATR）：用平均真实波幅衡量市场波动大小，只有当波动放大时才入场，避免在“死水一潭”的行情里浪费手续费。 我的核心交易逻辑很简单： 当RSI55且ATR突破阈值时，开多仓； 当RSI<45且ATR突破阈值时，开空仓； 出现反向信号或触发止损/止盈时，立即平仓。 后续测试其他品类将其他品类换成石油  调整过程：从黄金到原...

构建一个简单的多因子选股，选股结果按照调仓频率进行调仓换股，下面分享调试这个工作流的过程： 一通过AI助手构建一个简单的因子框架   上图中的结果RankIC不理想，优化时间周期改成2025年全年，调仓周期由默认的20天改成5天，再看结果  二增加一个Python因子节点和线性因子构建节点 --构建一个综合因子，包含偏中小盘、强势、活跃、趋势稳定、量价健康5个子因子，分配不同的权重，最后线性组合成一个综合风...

经过前七周从策略构思、因子研究到技术分析体系构建的深度探索，我的PandaAI体验来到了一个关键的里程碑——将研究成果转化为实际的交易动作。本周的内测核心任务，正是打通“研究→回测→仿真交易”的全流程。 本次体验的战略目标： 流程验证：完整走通PandaAI平台从策略研究到实盘部署的每一个环节，验证其一体化工作流的可行性。 实战检验：设计一个简单的均线策略，置于最接近真实的仿真交易环境中，检验其实盘执行能力与稳健性。 能力闭环：作为种子用户，亲身测试并反馈“云交易”与“客户端连接”两种实盘路径，...

一一级标题使用自然语言描述需求，使用AI助手生成期货回测工作流 1.1二级标题 xxxx; xxxx; 1.2二级标题优化策略性能并连接仿真实盘 1.xxxx;![842038e01a1ab064a70f155708ee6521.png](...

一、策略背景与研究目标 这次的研究目标，是做一套能从回测自然迁移到仿真/实盘的期货策略： 标的：螺纹钢期货（示例使用RB2605.SHF，后续可替换为主力合约） 周期：分钟线（1分钟+5分钟） 策略类型：趋势跟随+固定点数止盈止损 核心诉求： 回测阶段在panda_backtest上验证策略有效性； 仿真阶段只需替换行情与交易接口，逻辑不变即可上线。 下面按“策略思路→回测实现→从回测到仿真联通方案→回测结果解读”的顺序展开。 二、策略思路 1.标的选择 为了降...

AI期货回测策略 一、回顾 在之前写的内侧记录里[AI助手多样化研究分享-多因子工作流的构建+回测](https://www.pandaai.online/community/article/727)，写了多因子策略作用于股票，想现在放到期货上测试一下效果，动手改起来 二、多因子期货回测工作流  2.1三个因子： StopLossBreakMA5Factor五日风险控制因子 RANK((OPEN/DELAY(OPEN,5)1)(VOLUME/MA(VOLUME,2...

本周最大的进展是借助AI生成了一个可运行的回测流程。虽然对代码底层逻辑还不完全理解，但AI的辅助确实降低了上手的门槛。 本周目标：生成并运行回测 这周的核心任务是根据AI助手的建议，生成一个完整的回测流程，并尝试将其部署到模拟盘进行测试。 什么是回测？ 简单理解，回测就是用历史的股票数据来检验你的交易想法（即“策略”）。通过模拟过去的操作，看看如果当时真的按照这套规则买卖，收益和风险会是如何。 以下是回测运行的初步成果：  运行结果分析 虽然图表中的各...

AI助手生成工作流的报错问题 1.1AI助手生成工作流没有产生交易的问题 反复运行了很多次，一直提示没有查验处有效的业绩数据，报错的信息主要是回测相关对象ID的校验错误; 可能性有两个，1是期货回测节点输出的回测ID为空或非法，2是回测结果在结果服务中不存在或已失效; 如下图所示  根据提示反复校验了很多遍，代码修改中放开了交易的阈值，又反复调整报错的方式，尤其是采用了断绝外部依赖以及报错能忽略后继续运行的方...

一期货回测连接仿真交易 1.1期货回测代码编写 输入提示词：写一个期货回测框架，交易逻辑结合动量和波动率，在白银主力合约测试，时间2025下半年; -PandaAI助手会自动帮助写代码; 1.2连接仿真交易 1.创建实盘; 2.链接仿真交易;

修改回测频率 之前回测频率是1天，调整到1分钟进行工作流测试  工作流图 曲线图的策略有了明显变化，之前回测频率是1d且限制每次交易量，导致交易偏低  重新启动仿真盘  疑问：该仿真盘是3月1日开始跑的，但是一周时间没有出现交易量，是不是要拉长交易时间?

通过ai助手创建策略已经非常完善了，只要描述清楚逻辑都能实现工作流和策略的构建，回测助手AI也非常强大，可以根据回测数据进行调整，虽然不能在方向上作有效调整，但在框架完整下和方向确定的条件下可以不断调优达到方向最高收益比。 本周测试期货合约的模拟实盘，通过LLM微调基本能实现超基本收益的效果。期待后续继续完善。 

1.本周主要任务连接仿真交易 将回测好的策略连接到模拟账户，进行仿真交易，为实盘做准备。 1.进入平台首页的「超级图表」，点击下方「实盘」标签页。 2.创建模拟账号:通过「账号管理」添加一个模拟交易账号。 3.创建实盘连接:点击「创建实盘」。 4.在弹出的窗口中，选择您刚刚运行并确认无误的工作流，并关联到您创建的模拟账号。启动后，策略即开始在仿真环境中运行。 2.存在的问题： 因为本周新构建的策略在线性因子构建上存在问题，，且反复AI修复无结果，所以采用了上周的策略去连接仿真交易。具体问题工作...

 1.1二级标题 一个bug是bug一堆bug能work再学习