AI期货回测策略 一、回顾 在之前写的内侧记录里[AI助手多样化研究分享-多因子工作流的构建+回测](https://www.pandaai.online/community/article/727)，写了多因子策略作用于股票，想现在放到期货上测试一下效果，动手改起来 二、多因子期货回测工作流  2.1三个因子： StopLossBreakMA5Factor五日风险控制因子 RANK((OPEN/DELAY(OPEN,5)1)(VOLUME/MA(VOLUME,2...

本周最大的进展是借助AI生成了一个可运行的回测流程。虽然对代码底层逻辑还不完全理解，但AI的辅助确实降低了上手的门槛。 本周目标：生成并运行回测 这周的核心任务是根据AI助手的建议，生成一个完整的回测流程，并尝试将其部署到模拟盘进行测试。 什么是回测？ 简单理解，回测就是用历史的股票数据来检验你的交易想法（即“策略”）。通过模拟过去的操作，看看如果当时真的按照这套规则买卖，收益和风险会是如何。 以下是回测运行的初步成果：  运行结果分析 虽然图表中的各...

AI助手生成工作流的报错问题 1.1AI助手生成工作流没有产生交易的问题 反复运行了很多次，一直提示没有查验处有效的业绩数据，报错的信息主要是回测相关对象ID的校验错误; 可能性有两个，1是期货回测节点输出的回测ID为空或非法，2是回测结果在结果服务中不存在或已失效; 如下图所示  根据提示反复校验了很多遍，代码修改中放开了交易的阈值，又反复调整报错的方式，尤其是采用了断绝外部依赖以及报错能忽略后继续运行的方...

一期货回测连接仿真交易 1.1期货回测代码编写 输入提示词：写一个期货回测框架，交易逻辑结合动量和波动率，在白银主力合约测试，时间2025下半年; -PandaAI助手会自动帮助写代码; 1.2连接仿真交易 1.创建实盘; 2.链接仿真交易;

修改回测频率 之前回测频率是1天，调整到1分钟进行工作流测试  工作流图 曲线图的策略有了明显变化，之前回测频率是1d且限制每次交易量，导致交易偏低  重新启动仿真盘  疑问：该仿真盘是3月1日开始跑的，但是一周时间没有出现交易量，是不是要拉长交易时间?

通过ai助手创建策略已经非常完善了，只要描述清楚逻辑都能实现工作流和策略的构建，回测助手AI也非常强大，可以根据回测数据进行调整，虽然不能在方向上作有效调整，但在框架完整下和方向确定的条件下可以不断调优达到方向最高收益比。 本周测试期货合约的模拟实盘，通过LLM微调基本能实现超基本收益的效果。期待后续继续完善。 

1.本周主要任务连接仿真交易 将回测好的策略连接到模拟账户，进行仿真交易，为实盘做准备。 1.进入平台首页的「超级图表」，点击下方「实盘」标签页。 2.创建模拟账号:通过「账号管理」添加一个模拟交易账号。 3.创建实盘连接:点击「创建实盘」。 4.在弹出的窗口中，选择您刚刚运行并确认无误的工作流，并关联到您创建的模拟账号。启动后，策略即开始在仿真环境中运行。 2.存在的问题： 因为本周新构建的策略在线性因子构建上存在问题，，且反复AI修复无结果，所以采用了上周的策略去连接仿真交易。具体问题工作...

 1.1二级标题 一个bug是bug一堆bug能work再学习

一AI提示词生成策略 上周弄清了各个节点是什么意思，这周尝试用提示词生成一个期货回测模型。先从最简单的金叉做多死叉做空开始吧。对象选取黄金期货。 1.1提示词交互生成策略 提示词：写一个期货回测框架，交易黄金主力合约，时间是2025-07-01到2025-12-31。交易逻辑是双均线，只做多。 生成如下工作流：   1.2AI辅助修改 收益率太低，查看交易日志发现，每次操作只有1手。于是与AI互动要求他将交易仓位提高。AI对如下部分...

第1节期货策略构建与回测 AI助手生成策略代码与回测工作流 策略构建与回测的提示词输入 xxxx; AI助手成功创建工作流  启动工作流并成功完成回测  查询回测结果  发现结果异常，似乎没有交易操作，查看交易详情，发现页面空空如也  进一步查看日志，发现确实没有任何开仓与平仓动作  打开代码节点，向A...

基于白银合约的期货回测连接仿真交易(week3) 1.1创建工作流 提示词：写一个期货回测框架，交易逻辑结合动量和波动率，在白银主力合约测试，时间为2025年下半年 Ai创建的工作流; 1.2结果 1.Test-1第一次仿真结果; 2.Test-2第二次仿真结果; 第二次仿真结果的Ai分析： 整体来看，这个期货多因子策略在回测区间内表现偏弱，显著跑输基准，上线前还需要较大改进。年化收益约8.45%，但上...

PandaAI内测心得：我用AI助手搭了一个期货策略回测到仿真实盘流程 最近我用PandaAI做了一次偏实战的内测，想试试看它到底能不能帮我把一个想法更快地落成策略、跑出结果，甚至接到仿真实盘里。 这次我选的方向是期货策略开发，先从一个比较简单的回测框架开始，再一步步补策略逻辑、调周期，最后接到仿真实盘。整个过程里，最直观的感受就是：它确实能帮我把很多原本很碎、很容易卡住的步骤提速不少。 1.先让AI生成一个期货回测框架 我先给AI助手一个很直接的提示词：写一个期货回测框架，交易逻辑结合...

期货回测与模拟盘对接 1.1使用PandaAI小助手生成想要的策略和回测周期  这里我用了MACD和MA（EMA20，EMA60和EMA100）进行合并信号生成并在白银主力合约上进行回测 1.2根据回测结果AI分析进行调参  通过放宽条件使交易更容易发生，避免因为条件过度约束导致买入卖出严格（在合适条件下不发生交易）。 回...

一.构建期货因子工作流 1.1用PandaAI构建期货量化策略： 动量+波动率突破框架实测（黄金主力合约）回测范围最近一年  1.2运行结果检查 检查运行结果 检查收益概率：重点关注年化，夏普，最大回撤等  查看是否有交易记录确认程序运行正常  1.3创建期货实盘等待回测结果  

白银主力合约趋势跟随策略 一、策略概述 该策略以白银期货主力合约为交易对象，采用趋势跟随+时间序列动量的方式判断方向，并结合波动率控制仓位，实现单品种的中短周期量化交易。 策略核心目标是： 在上涨趋势中做多 在下跌趋势中做空 在趋势不明确时空仓观望 根据市场波动自动调整持仓手数，控制风险暴露 二、交易标的 交易品种：白银期货 品种代码：AG 实际交易对象：每日对应的主力合约 策略会根据交易日自动获取当日白银主力合约，并以该合约进行下单和持仓管理 三、策略逻辑 1.趋势信号：双均线判断 ...

备注 `节点`：文中所用节点用反引号包裹。e.g.`Boll&RSI因子构建.py`。 个人结合自己的学习和AI辅助将备注全部写入代码当中，方便于读者阅读。 具体函数请参阅：https://www.pandaai.online/community/article/72 一.构建期货因子工作流 1.prompt：基于布林带和RSI生成期货的因子分析工作流 阅读并注释`Boll&RSI因子构建.py`节点代码 python 布林带+RSI+价量确认”的复合因子 classBollRsiComposi...

用PandaAI构建期货量化策略： 动量+波动率突破框架实测（白银主力合约） 最近在PandaAIQuantFlow上测试了一套期货策略工作流，从策略生成→回测→仿真交易→实盘日志全流程跑了一遍，这里分享一下整个过程，以及一些实际使用中的经验和坑。 测试标的选择的是： 白银主力合约（SHFESilver） 回测区间： 2025年下半年 策略类型： 动量+波动率突破策略 一、策略框架设计 本次策略的核心思想是： 当市场出现动量加速，并伴随波动率扩张时，进行趋势突破交易。 策略逻辑主要结合两个维度： 1️⃣动量（Momentum） 2️⃣波动率突破（VolatilityBreakout） 这种结...

本周我借助PandaAI量化助手生成的工作流，完成了期货回测到仿真交易的落地实操，现将整个过程的经验与步骤分享给大家，也为同类操作提供一份参考。 1、生成期货的回测框架 首先通过PandaAI量化助手生成期货回测框架，基础需求可直接指定交易逻辑、测试标的与时间范围，比如“编写一个期货回测框架，交易逻辑融合动量与波动率指标，以白银主力合约为测试标的，测试时间为2025年下半年”。   为了让分析更具完整性，还可以将因子分析与回测环节...

PandaAI助手辅助白银期货量化策略生成与优化实操 随着金融科技的快速迭代，AI工具已成为量化投研领域的重要辅助手段，能够快速生成交易策略、分析策略短板，大幅提升投研效率。本文结合2025年下半年白银期货主力合约量化策略的实操经历，详细记录AI辅助策略生成、问题排查、优化迭代的全过程，分享实操心得与思考，为同类量化投研从业者提供参考。 一、初始策略生成：AI赋能快速落地，但收益不及预期 本次投研聚焦白银期货主力合约（参考沪银主连行情特征），核心目标是构建一套仅做多的双直线量化交易策略，...

这周做期货回测及仿真实盘全流程实操，步骤如下： 1.创建工作流并运行  2.运行回测结果如下：  3.创建实盘仿真账号，再创建实盘，由于今天为非交易日，数据是空的，具体如下：