工作流JSON实战技巧 一、压缩JSON的格式化与结构统一 从PandaAI导出的JSON文件有时是压缩格式(单行),在IDE中编辑极其困难。同时,某些导出格式可能包含冗余的`nodes`和`litegraph.nodes`双重结构,需要统一处理。 问题现象: JSON文件被压缩成单行,无法阅读和编辑 存在`litegraph.nodes`和顶层`nodes`两套节点数据,结构不一致 需要保留`litegraph`结构,清理冗余数据 格式化脚本: python importjson importsys defformat_workflow_json(input_file,output...
第四周-多品种交易实现 本周试用了两个期货交易的功能: 1.多品种交易 使用时讲多个期货合约设置到一个列表中  在handle_data中,对合约列表进行遍历  2.设置交易时间 在handle_data的开仓逻辑中,记录开仓时间open_minite  在handle_data的平仓逻辑中,根据open_minite计算已持仓时间,根据设置时间平仓  3.策略已上仿真实盘...
经常做策略优化的朋友都知道,如今在“优化”和“研究”这条路上,我们不得不借助AI来辅助。所以,今天的核心是Pandaai内置的AI助手,不同与其他ai助手,它有三种模式可以选择。 通用代码助手:用于解决各类编程问题、写代码、改代码和解释代码的综合型助手。 回测代码助手:专门帮助你编写、调试和优化量化交易策略回测代码的助手。 因子构建代码助手:专注于将金融逻辑转化为可计算的因子公式并实现为代码的助手。  1.1调整后收益 通过pandaAI...
工作流JSON高级编辑技巧 一、节点ID自动重构工具 在大型工作流中,手动修改节点ID极其容易出错,且需要同步更新`links`数组和所有节点的`inputs`/`outputs`引用。编写一个自动化重构脚本可以避免99%的人为错误。 核心思路: 1.扫描所有节点,建立旧ID到新ID的映射表 2.遍历`links`数组,更新所有节点ID引用 3.遍历每个节点的`inputs`和`outputs`,更新`link`和`links`字段 4.保持连接ID不变,只更新节点ID引用 完整重构脚本: python importjson fromtypingimportDict,List def...
在对白银期货配对套利回测的过程中,让我体会到理论与实践结合的重要性。 今天拿这个基于AG2604和AG2602合约的价差交易策略,进行实盘回测,让AI帮我解释交易逻辑,最后也搞明白这是一套遵循着经典的均值回归逻辑——当价差偏离历史水平时建仓,待价差回归时平仓获利的交易策略。 然而在修改代码的过程中,我发现几个关键问题:价差阈值的比较单一,简单的固定数值可能无法适应市场不同阶段的波动特征;这个策略的交易成本也完全忽略,后面添加随机增加交易成本和成交概率。 这次实践让我明白,一个能在回测中盈利的策略,距离实盘盈利还有很长的路要走。未来我需要更深入地研究价差序列的统计特性,加入动态风险控制模块...
一、links连接的双向一致性检查 在IDE中直接编辑JSON时,最容易出错的是`links`数组与节点`inputs`/`outputs`中的`links`字段不一致,导致工作流导入后连接线丢失或报错。 问题现象:修改节点ID或删除节点后,`litegraph.links`数组中的连接信息与节点内部的`inputs[].link`和`outputs[].links`不匹配。 连接结构解析: json //links数组中的一条连接 [link_id,source_node_id,source_slot_index,target_node_id,target_slot_index,dat...
工作流导出与IDE编辑适配小技巧 一、widgets_values字段的重要性 我是一个懒人,现在编程ide都ai好久了编程能力也非常不错,所以就大胆尝试了直接修改json文件实现工作流的直接导入折腾了半天有了点点心得,有不对的地方大家见谅。 从可视化工作流导出JSON后,在IDE中编辑时最容易忽略的是`widgets_values`字段。这个字段决定了前端编辑器打开时是否显示代码内容。 问题现象:导出的JSON中`CodeControl`节点只有`properties.策略代码`,没有`widgets_values`,导致在PandaAI前端重新打开时编辑器为空白。 解决方案: jso...
继续跟着天山老妖的QuantFabric教程学习,这次的内容让我对期货交易有了更系统的认识。如果说前面几篇文章是在讲高频交易的"武器"和"战场",那么这篇就是在讲"基本功"——期货交易的基础知识和规则体系。 作为量化交易者,我们往往更关注策略逻辑和技术实现,但对交易规则的深入理解同样重要。细节决定成败,规则差异往往是盈亏的关键。这次学习让我意识到,即使是看似简单的开平仓操作,在不同交易所也有不同的规则和成本考量。 中国期货市场的基础架构 五大期货交易所各有特色 中国期货市场由五大交易所构成,每个都有自己的特色和定位: 上海期货交易所(上期所/SHFE) 成立:1990年11月26日...
延续上次对市场"状态转换逻辑"的探讨,我们知道识别市场状态固然重要,但真正的挑战在于如何快速执行。最近在学习天山老妖的QuantFabric教程([edu.csdn.net/learn/37051/572467](https://edu.csdn.net/learn/37051/572467?spm=1002.2001.3001.4157)),对高频交易系统的架构有了更深入的理解。 作为量化交易者,我们都知道速度和精确性的重要性。今天分享一下从教程中学到的QuantFabric系统架构,看看它如何通过精妙的设计和优化,帮助交易者在毫秒甚至纳秒间执行交易。 高频交易的核心需求 在高频交易的...
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