提示词： 帮我构建一个PEG策略框架，要求如下：step1：设置沪深300和中证1000为初始股票池，在整体回测前，将当日停牌的股票剔除，得到可行股票池。step2:滤掉市盈率（PE）为负值，或收益增长率（G）为负值的股票。step3：对股票的PEG进行排序，取出PEG最小(且全都小于0.5)的前n只支股票，作为调仓时待买入的股票列表。step4：每次调仓时，先卖后买，腾出资金。对不在待买入列表的股票，执行卖出操作。对在待买入列表的股票，分配资金，执行买入操作。 回测数据： ![截屏20260...

放量突破新高2.0 Prompt为“调整为只针对沪深300和中证1000范围内的市值大于100亿并小于2000亿、上市超过1年的标的，写一个截面策略，要求：最近三日成交量递增放量，5日与20日均线金叉，且价格放量突破前100日新高时，按市值从小到大顺序，定额50万买入（无符合条件时不做买入）；收盘价回撤至20日均线下方后第二日开盘价卖出，否则则继续持有。并回测2023.1.1至2025.12.31期间表现。”没有跑出数据，让技术李健老师修改后结果如下： ![新高放量策略6个月回测.png]...

策略描述： 针对A股所有标的写一个截面策略，要求收盘突破前100日新高，且在20日均线上方，最近三日成交量递增放量的所有标的里，选择市值大于100亿并小于2000亿的股票等额买入，收盘价回撤至20日均线下方后第二日开盘价卖出，否则则持有。并在2023.1.1至2025.12.31期间回测。  策略回测数据 年化收益：38.18% 最大回撤：23.05% 几乎全程在基准收益绿线之上，且逐渐放大 心得总结 1.本人量化交易小白，这是第一次用Pan...