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概述 因为高频数据量非常大,若要进行多年度的回测需要大量的时间计算,所以我采用先计算因子值,计算完之后再执行回测,本篇主要分享可以优化的方向以及一些高频数据预处理的发现。 1.高频因子特点 相比低频因子IC半衰期更短![螢幕擷取畫面20250622150117.png](1) 需要更高频的调仓(如日频),带来换手率的增加,但基金业绩表明,即使高频因子的换手率更高,但高频因子的信息收益在合适的控制下仍然高于高换手率的成本 Level2级的数据资讯更多但同时也有更大的噪声 本系列将依照高频数据低频...

引言 我们在搭建量化数据库时,时常需要考虑到数据库与策略类型是否兼容。数据库的选型直接影响数据存储、查询效率、回测速度和实盘交易的稳定性。根据不同类型数据库可分为以下几类: 1.时间序列数据库 适用场景:高频交易、Tick级数据、市场深度数据等高频时间序列存储。 推荐选项: InfluxDB 优势:专为时间序列优化,高性能写入和压缩,支持连续查询(CQ)和降采样。 缺点:集群版闭源,社区版功能有限。 TimescaleDB 优势:基于PostgreSQL的扩展,支持SQL语法,兼容金融生态工...

  mithea   3天前   21   1   0 mongodbclickhouseredis数据库