继续深入天山老妖的QuantFabric教程学习之旅，这次的内容涵盖了两个关键主题：Git子模块的管理实践和C单例模式的设计实现。看似技术细节各异，但实际上都体现了系统工程中的核心思想——模块化管理和资源统一控制。 在量化交易系统开发中，代码组织和架构设计的重要性不言而喻。Git子模块解决了多团队协作中的代码复用问题，而单例模式则确保了系统关键组件的唯一性和一致性。工程实践中的每一个设计决策，都直接影响着系统的可维护性和稳定性。 这次学习让我深刻认识到，量化交易系统的复杂性不仅体现在算法策略上，更体现在工程架构的精细化管理。从版本控制到设计模式，从编译构建到资源管理，每一个环节都需要深入的...

继续跟着天山老妖的QuantFabric教程深入学习，这次聚焦于开发环境搭建的核心组件——Qt和CMake的安装配置。如果说前面的基础环境搭建是地基，那么Qt和CMake就是框架的主体结构。没有稳固的开发工具链，再好的策略想法也无法落地实现。 这次的学习让我深刻体会到，量化交易系统开发不仅需要扎实的金融知识和编程技能，更需要对开发工具有深入的理解。特别是在Linux环境下配置图形化开发环境，每一个细节都可能影响后续的开发效率。从版本选择到环境变量配置，从账户验证到套件检测，看似简单的安装过程实际上蕴含着丰富的技术细节。 Qt安装：图形化开发的基石 版本选择的策略考量 在Qt的版本选择上...

继续跟着天山老妖的QuantFabric教程学习，这次的内容是关于开发环境的搭建。虽然看起来是基础操作，但实际上每一个细节都很重要。工欲善其事，必先利其器，一个配置良好的开发环境能让后续的开发工作事半功倍。 这次学习让我意识到，量化交易系统的开发不只是写代码，还涉及到Linux服务器管理、网络配置、安全设置等多个方面。特别是在实际部署时，很多看似简单的配置问题可能会成为系统稳定性的隐患。 开发工具的选择与配置 GitBash：Windows下的Linux命令行体验 对于在Windows系统下开发Linux程序的我们来说，GitBash是一个必不可少的工具。它不只是Git的客户端，更是一...

继续跟着天山老妖的QuantFabric教程学习，这次的内容让我对期货交易有了更系统的认识。如果说前面几篇文章是在讲高频交易的"武器"和"战场"，那么这篇就是在讲"基本功"——期货交易的基础知识和规则体系。 作为量化交易者，我们往往更关注策略逻辑和技术实现，但对交易规则的深入理解同样重要。细节决定成败，规则差异往往是盈亏的关键。这次学习让我意识到，即使是看似简单的开平仓操作，在不同交易所也有不同的规则和成本考量。 中国期货市场的基础架构 五大期货交易所各有特色 中国期货市场由五大交易所构成，每个都有自己的特色和定位： 上海期货交易所（上期所/SHFE） 成立：1990年11月26日...

高频交易深度解析：从历史演进到技术实现的完整图景 继续跟着天山老妖的QuantFabric教程学习，这次的内容让我对高频交易有了更全面和深入的认识。如果说前面两篇文章是在讲"工具"，那么这一篇就是在讲"战场"——高频交易这个充满传奇色彩又极具技术挑战的领域。 从17世纪罗斯柴尔德家族用信鸽传递消息进行跨国套利，到今天用纳秒级系统捕捉微观价差，高频交易的本质始终未变：在信息传递的速度差中寻找利润。但技术的进步让这个"速度差"从几天缩短到了几纳秒，竞争的激烈程度也达到了前所未有的高度。 什么是高频交易？ 高频交易（HFT）本质上是一种程序化交易，目标是从极其短暂的市场变化中获取利润。这种"...

上次我们通过天山老妖的教程了解了QuantFabric的系统架构设计，从理论层面认识了这套高频交易系统。今天继续跟着教程的第二部分，看看这个系统在实际运行时是什么样子的。 如果说上一篇是在看"设计图纸"，那么这一篇就是在看"驾驶舱"——一个真正运行中的量化交易系统，交易员每天面对的操作界面，以及系统背后各个组件是如何协同工作的。 从理论到实践的跨越 理论再完美，最终还是要落地到实际使用中。天山老妖在这个演示中，展示了一个完整的QuantFabric测试环境，让我们能够直观地看到： 行情数...

延续上次对市场"状态转换逻辑"的探讨，我们知道识别市场状态固然重要，但真正的挑战在于如何快速执行。最近在学习天山老妖的QuantFabric教程（[edu.csdn.net/learn/37051/572467](https://edu.csdn.net/learn/37051/572467?spm=1002.2001.3001.4157)），对高频交易系统的架构有了更深入的理解。 作为量化交易者，我们都知道速度和精确性的重要性。今天分享一下从教程中学到的QuantFabric系统架构，看看它如何通过精妙的设计和优化，帮助交易者在毫秒甚至纳秒间执行交易。 高频交易的核心需求 在高频交易的...

最近在研究时间序列分析时，读到一篇关于相空间粗粒化的论文，让我对符号动力学产生了浓厚兴趣。作为量化交易者，我们总是在寻找市场转折点——从上涨转向下跌，从震荡转向趋势，从高波动转向低波动。传统的技术分析往往基于价格的绝对数值，但符号动力学提供了一个全新的视角：不要纠结于具体的价格，而是要关注状态的转换逻辑。 这个思路很有意思，让我想起做高频交易时的一个困惑：同样是上涨10个tick，在不同的市场状态下意义完全不同。如果我们能够准确识别和预测状态转换，是否就能在关键时刻抓住机会？ 为什么要关注状...

最近几年在做量化研究时，我有一个很深的感受：A股市场正在发生一些根本性的变化。以前那种靠题材炒作、概念驱动的投资方式越来越难赚钱了，反而是一些基本面扎实的公司开始受到资金青睐。 这种变化背后有两个很重要的推手。第一个是外资的持续流入。我记得2016年刚开始关注北上资金的时候，很多人还把它当作一个短期的资金流向指标来看。但现在回头看，外资买入的逻辑其实很清晰：ROE高、现金流好、行业地位稳固的龙头公司。这些公司可能不是最sexy的，但确实是最赚钱的。 第二个推手是监管层面的变化。2020年的退...

开篇：什么是量化投资？ 想象你是一个经验丰富的菜市场买菜高手。每次买菜时，你都有自己的一套"规则"： 西红柿要挑红润饱满的 价格比平时低20%时大量采购 避开周末人多的时候去买 量化投资就是把这套"买菜经验"用代码写出来，让电脑帮你在股市里"买菜"。 传统投资靠感觉和经验，量化投资靠的是数据+规则+纪律执行。就像用GPS导航代替问路一样，虽然偶尔会绕路，但长期看更靠谱。 为什么从双均线开始？ 双均线策略是量化投资的"九九乘法表"，简单但包含了完整的投资逻辑： 趋势判断：短期均线长期均线...