概述 因为高频数据量非常大，若要进行多年度的回测需要大量的时间计算，所以我采用先计算因子值，计算完之后再执行回测，本篇主要分享可以优化的方向以及一些高频数据预处理的发现。 1.高频因子特点 相比低频因子IC半衰期更短 需要更高频的调仓（如日频），带来换手率的增加，但基金业绩表明，即使高频因子的换手率更高，但高频因子的信息收益在合适的控制下仍然高于高换手率的成本 Level2级的数据资讯更多但同时也有更大的噪声 本系列将依照高频数据低频...